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光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书
基金发起人:
基金管理人:
基金托管人:中国光大银行
重要提示
基金发起人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募
说明书》经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金做出的任何决定,均不表
明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者投资于本基金应认真阅读本《招募说明书》。
光大保德信量化核心证券投资基金资料摘要
上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》正文所载之详细资料一并阅
读。
光大保德信量化核心证券投资基金产品说明(概要)
(一)投资目标
追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
(二)投资理念
□ 以量化投资为核心的理性投资管理
□ 以控制风险为前提的积极投资管理
□ 以稳健收益为目标的长期投资管理
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行
上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票
投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票
。
(四)投资策略
本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中
国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略；正常市场情况
下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票；并通过
投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定
目标。
为了确保产品定位的清晰性,本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即
股票/国债/现金等各类资产持有比例保持相对固定。
由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围
(上下5%)内浮动。法律法规许可时,股票资产投资比例最高可达到基金资产净值
的95%。
本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处
于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素
及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收
益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票；另一
方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和
个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级将决
定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围；然后由投资组合优化器通过一定的
量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的
风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特
征符合既定目标。
(五)业绩比较基准
75% × 新华富时中国A200指数 ＋ 20% × 上证国债指数 ＋ 5% × 同业存
款利率
(六)风险收益特征
本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风
险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最
大化。
(七)风险管理工具
本基金通过光大保德信特有的风险管理及绩效评估体系EPPIC(Everbright
Prumerica Portfolio Insight Computation)对投资风险进行全程嵌入式风险管
理,通过风险预算管理及实时监控对投资风险进行事前监测,事中监控,事后监察
,将风险水平控制在既定目标之内,并使风险尽量集中分布在置信度高的区域。
一、绪言
光大保德信量化核心证券投资基金由光大保德信基金管理有限公司依据199
7年11月14日经国务院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称“《
暂行办法》”)及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称“《
试点办法》”)、《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》( 以下简称“
《基金合同》”)及其它有关规定发起设立。
本《招募说明书》依据《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》等有关法
规以及《基金合同》编写。
本《招募说明书》阐述了光大保德信量化核心证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决
策前应仔细阅读本《招募说明书》。
本基金发起人已批准本《招募说明书》,承诺其中不存在任何虚假内容、误
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本《招募说明书》所载明的资料申请发行的。本《招募说明书
》由光大保德信基金管理有限公司解释。本基金发起人和本基金管理人没有委托
或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息,或对本《招募说明
书》作任何解释或者说明。
本《招募说明书》依据本基金《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《
基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依《基金
合同》所发行的基金份额,即成为基金份额持有人,其认购基金份额的行为本身即
表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《暂行办法》、《试点办法》、《
基金合同》及其它有关规定享有权利、承担义务；基金份额持有人欲了解基金份
额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
二、释义
在本《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义：
基金或本基金：指光大保德信量化核心证券投资基金；
《基金合同》：指《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》及对该合
同的任何修订和补充；
中国证监会：指中国证券监督管理委员会；
中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；
《证券法》：指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第六
次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的
修订；
《信托法》：指2001年4月28日经第九届全国人民代表大会常务委员会第二
十一次会议通过,自2001年10月1日起施行的《中华人民共和国信托法》及颁布机
关对其不时作出的修订；
《暂行办法》：指1997年11月14日经国务院批准发布并实施的《证券投资基
金管理暂行办法》及颁布机关对其不时作出的修订；
《试点办法》：指2000年10月8日由中国证监会发布并实施的《开放式证券
投资基金试点办法》及颁布机关对其不时作出的修订；
《销售规定》：指2002年9月18日发布的《证券投资基金销售活动管理暂行
规定》及颁布机关对其不时作出的修订；
《招募说明书》：指《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书》；
《发行公告》：指《光大保德信量化核心证券投资基金发行公告》；
公开说明书：指本基金成立后每6个月公告一次的有关基金概要、基金投资
组合公告、基金经营业绩、重要变更事项和其他按法律规定应披露事项的说明书
；公开说明书是对《招募说明书》的定期更新；
《托管协议》：指《光大保德信量化核心证券投资基金托管协议》及对该协
议的任何修订和补充；
《销售代理协议》：指基金管理人和各基金代理销售机构签订的《光大保德
信量化核心证券投资基金销售与服务代理协议》及对该协议的任何修订和补充；
《基金合同》当事人：指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利
并承担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人；
基金发起人：指光大保德信基金管理有限公司；
基金管理人：指光大保德信基金管理有限公司；
基金托管人：指中国光大银行；
销售机构：指负责开放式基金销售的直销机构和代销机构；
直销机构：指光大保德信基金管理有限公司；
代销机构：指依据有关销售代理协议办理本基金认购、申购、赎回和其他基
金业务的代理机构；
注册登记人：指办理注册登记业务的机构,本基金注册登记人为光大保德信
基金管理有限公司,具体业务由光大保德信基金管理有限公司登记结算中心负责
实施；
基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及
定期定额投资等业务；
注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括
投资者基金账户的建立管理、基金份额的注册登记、清算及交易确认、代理发放
红利、建立保管基金份额持有人名册、基金交易的资金的清算与交收等；
基金份额持有人：指依法取得和持有依据《基金合同》发行的基金份额的投
资者；
基金投资者：指个人投资者和机构投资者和合格境外机构投资者；
个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资
于证券投资基金的自然人投资者；
机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效
存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织以及合
格境外机构投资者；
合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基
金的中国境外的机构投资者；
设立募集期：指自《招募说明书》公告之日起到基金成立日的时间段,最长
不超过三个月；
基金成立日：指基金达到成立条件后,基金发起人宣告基金成立的日期；
基金终止日：指《基金合同》规定的基金终止事由出现后按照《基金合同》
规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期；
存续期：指基金成立至终止之间的不定期期限；
开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
工作日：上海证券交易所及深圳证券交易所的正常交易日；
T日： 指销售机构在规定时间受理投资者业务申请的工作日；
T＋N日：指自T日起第N个工作日(不包括T日)；
日/天：指公历日；
月：指公历月；
认购： 在基金募集期内,投资者按照《基金合同》的规定申请购买基金份额
的行为
申购：在开放式基金成立后,投资者按照《基金合同》的规定申请购买基金
份额的行为；
赎回：在开放式基金成立后,投资者按照《基金合同》的规定,通过基金销售
机构申请将手中持有的基金份额按一定价格卖给基金管理人并收回现金的行为；
巨额赎回：开放式基金单个开放日,基金净赎回申请超过上一日该基金总份
额的10%时,称为巨额赎回；
基金账户：注册登记人为投资者开立的用于记录投资者持有基金份额余额及
其变动情况的账户；
基金交易账户：销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖基
金份额、基金份额变动及资金结余情况的账户；
元：指人民币元；
基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息及其他合法收入；
基金资产总值：指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收的申购基
金款以及其他资产所形成的的价值总和；
基金资产净值：指基金资产总值减去负债后的价值；
基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程；
基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数
；
基金份额持有人服务：指基金管理人承诺为基金份额持有人提供的一系列服
务；
信息披露媒体或指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和
互联网网站及其他媒体,包括但不限于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、上海证券交易所网站及深圳证券交易所网站；
不可抗力：指任何无法预见、无法克服并无法避免的事件或因素,包括但不
限于：相关法律、法规和规定的变更；国际、国内金融市场风险事故的发生；自
然或人为破坏造成的交易系统或交易场所无法正常工作；战争或动乱等。
三、基金设立
(一)基金设立的依据：
本基金由发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有
关规定,并经中国证监会证监基金字【2004】85号文批准发起设立。
(二)基金存续期间：
不定期
(三)基金类型：
契约型开放式
(四)基金合同：
《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自
取得依《基金合同》所发行的基金份额,即成为基金份额持有人,其持有基金份额
的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《暂行办法》、《试
点办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》
。
四、本次发行有关当事人
(一)基金发起人
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址： 上海市延安东路222号外滩中心46-47楼
法定代表人：周立群
总经理：汤臣(PAUL THOMPSON)
成立日期：2004年4月22日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2004］42号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币1亿元
存续期间：持续经营
电话：(021)33074700
传真：(021)63351152
客服电话：(021)53524620
联系人：宋宜农 汪毓
网址：www.epf.com.cn
(二)基金管理人
光大保德信基金管理有限公司(同上)
(三)基金托管人
名称： 中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：王明权
成立日期：1992年8月18日
注册资本：82.1689亿元人民币
电话：(010)68098000
传真：(010)68560661
客服电话：95595
联系人：张建春 宋晋平
网址：www.cebbank.com
(四)直销机构
光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心
注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46层
法定代表人：周立群
电话：(021)63352934,63352937
传真：(021)63350429
客服电话：(021)53524620
联系人：黄郁
网址：www.epf.com.cn
(五)代销机构
1. 中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：王明权
电话：(010)68098000
传真：(010)68561260,68561290
客服电话：95595
联系人：刘静
网址：www.cebbank.com
2. 交通银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：方诚国
电话：(021)58781234
传真：(021)58408842
客服电话：95559
联系人：王玮
网址：www.bankcomm.com
3. 光大证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
法定代表人：王明权
电话：(021)68768800
传真：(021)68817271
客服电话：021-68816770
联系人：张琦,陈建东
网址：www.ebscn.com
4. 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：王明权
电话：(021)54033888
客服电话：(021)962505
联系人；胡洁静
网址：www.sw2000.com.cn
5. 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：(021)62580818-177
传真：(021)62583439
客服电话：4008888666
联系人：顾文松
网址：www.gtja.com
6. 海通证券股份有限公司
地址： 上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：(021)53594566-4125
传真：(021)53858549
客服电话：(021)962503
联系人：金芸
网址：www.htsec.com
7. 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：(0591)7541476,7543114
客服电话：(021)68419125
联系人：缪白
网址：www.xyzq.com.cn
8. 华夏证券股份有限公司
注册地址：北京市新中街68号
法定代表人：周济谱
电话：400-8888-108(免长途费)；(010)65186758
传真：(010)65182261
联系人：权唐
网址： www.csc108.com
9. 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
法定代表人：宫少林
电话：(0755)82943511
传真：(0755)82943237
客服热线：4008888111,(0755)26951111
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn
10.广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
电话：(020)87555888
传真：(020)87557985
客服电话：(020)87555888
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn
11.中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：(010)66568613,66568587
传真：(010)66568532
联系人：赵荣春、郭京华
网址：www.chinastock.com.cn
12.金通证券股份有限公司
地址：杭州凤起路108号
法定代表人：应土歌
客服专线：(0571)96598
传真：(0571)85106383
联系人：何燕华
网址：www.bigsun.com.cn
13.中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：王东明
电话：(010)84864818
传真：(010)84865560
客户咨询电话：(010)84864818-63540
联系人：余颖
网址：www.ecitic.com
14.华泰证券有限责任公司
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：(025)84457777-882、721
传真：(025)84579879
客户咨询电话：(025)84579897
联系人：张雪瑾、袁红彬
网址：www.htsc.com.cn
15.山西证券有限责任公司
地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心
法定代表人：吴晋安
电话：(0351)8686766,8686708
传真：(0351)8686709
客服电话：(0351)8686868
联系人：邹连星,刘文康
网址：www.i618.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市(网点)
,并另行公告。
(六)注册登记机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47层
法定代表人：周立群
电话：(021)63350651
传真：(021)63352652
联系人：王超、田晓枫
(七)律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心
办公地址：深圳市深南东路5002号信兴广场帝王商业中心4708-4715室
法定代表人：王玲
电话：(0755)82125533
传真：(0755)82125580
联系人：林斯彬
经办律师：靳庆军、宋萍萍
(八)会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：吴港平
电话：(021)61238888
传真：(021)61238800
联系人： 陈兆欣
经办会计师： 肖峰 陈玲
五、发行安排
(一)销售场所
本基金通过销售机构办理开放式基金业务的网点公开发售,销售机构包括：
光大保德信基金管理有限公司,中国光大银行以及其他指定的销售机构。
上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法,请
参见本基金《发行公告》以及当地销售机构的公告。
(二)募集期限
法定设立募集期限为自《招募说明书》公告之日起至基金成立之日,最长不
超过三个月。
自2004年7月20日到2004年8月20日,本基金同时对个人投资者与机构投资者
公开发售(详见《发行公告》)。
在上述期间如果达到本《招募说明书》第六条第1款规定的基金成立条件,基
金发起人可根据《试点办法》及《招募说明书》的有关规定停止发行,宣告本基
金成立；如果未达到前述成立条件,基金可在设立募集期内继续销售,直到达到成
立条件并宣布基金成立。
具体发行方案以《发行公告》为准,请投资者就发行和购买事宜仔细阅读本
基金之《发行公告》。
(三)募集对象
本基金募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、
法规和有关规定禁止购买者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其它投资者。
(四)募集规模
本基金不设定最高募集规模。
(五)认购价格和费用
本基金的面值为每份基金份额1.00元。
本基金采用金额认购的方式,认购费率不高于认购金额(含认购费)1.0%,具体
认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费
用。
(六)募集期间认购资金利息的处理
如果基金成立,募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中折
合成基金份额,归投资者所有。
(七)认购份额的计算
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下：
认购费用＝认购金额×认购费率
净认购金额＝(认购金额＋认购利息)-认购费用
认购份额＝净认购金额/基金份额面值
基金份额面值为1.00元。基金份额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。
例：某投资者投资5,000元认购本基金,对应费率为1.0%,假设其认购资金的
利息为5元,其可得到的基金份额为：
认购费用＝5,000×1.0%＝50元
净认购金额＝(5,000＋5)-50＝4,955元
认购份额＝4,955/1.00＝4,955份
即投资者投资5,000元认购本基金,可得到4,955份基金份额。
(八)基金的认购限制
在基金设立募集期内,基金投资者可至本基金各代销网点认购,首次认购单笔
最低限额为人民币1,000元,追加认购单笔最低限额也是人民币1,000元,认购金额
1,000元以上不设认购金额级差。基金投资者也可至本基金投资理财中心认购,首
次认购单笔最低限额为人民币50万元,追加认购单笔最低限额为人民币20万元,认
购金额20万元以上不设认购金额级差。投资者在设立募集期内可以重复认购,多
次认购的,按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。认购申请一经销售机构受
理,则不可撤销。
基金管理人可根据市场情况,调整认购金额的数量限制,基金管理人必须在调
整前3个工作日至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告并报中国
证监会备案；
六、基金成立
1. 基金成立的条件
自《招募说明书》公告之日起三个月募集期内,若本基金的净认购金额达到
或超过2亿元人民币,且基金的基金份额认购者人数不低于100人,则基金满足成立
条件。
本基金成立前,已收取的认购款项必须存入指定商业银行中本基金的临时募
集账户,不得挪作他用。
2. 基金不能成立
设立募集期限届满,本基金未达到基金成立条件,或设立募集期内发生不可抗
力使基金无法成立,则本基金设立失败。
3. 基金不能成立时已募集资金的处理方式
本基金不能成立时,基金发起人承担全部基金募集费用,并将已募集资金加计
中国人民银行公布的同期银行活期存款利息在发行期结束后30个工作日内划出,
退还基金认购人。
4. 基金存续期内基金份额持有人数量和资产净值的限制
本基金成立后的存续期间内,若基金的有效基金份额持有人数量连续20个工
作日达不到100人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,基金管
理人应及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因及解决方案。存续期内
,若本基金有效基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工
作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人有权依据法律法规和《基金
合同》的规定终止基金。
七、基金的投资
(一)投资目标
追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
(二)投资理念
□ 以量化投资为核心的理性投资管理
□ 以控制风险为前提的积极投资管理
□ 以稳健收益为目标的长期投资管理
(三)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行
上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票
投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票
。
(四)投资策略
本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中
国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略；正常市场情况
下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票；并通过
投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定
目标。
为了确保产品定位的清晰性,本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即
股票/国债/现金等各类资产持有比例保持相对固定。股票资产的基准比例为基金
资产净值的75%,国债的基准比例为基金资产净值的20%,现金的基准比例为基金资
产净值的5%。但由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许
在一定范围(上下5%)内浮动。本基金建仓时间为六个月,基金将在成立后六个月
内达到上述比例限制。
针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求,资产配置可不受上述比例限制
,但基金管理人将在合理期限内调整投资组合,使基金资产配置比例恢复至正常市
场情况下的水平。法律法规另有规定时,从其规定。
今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例将作相应调整,股票资产投
资比例最高可达到基金资产净值的95%。
本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处
于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素
及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收
益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票；另一
方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和
个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级将决
定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围；然后由投资组合优化器通过一定的
量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的
风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特
征符合既定目标；最后由交易员根据具体投资方案进行交易。具体流程如下图所
示：
(1)多因素数量模型的运用
本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验,根据中国市场运行特征从股票
估值,成长趋势及数据质量三方面选取对A股股价波动具有较强解释度的共同指标
作为多因素数量模型的参数,通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献率
,并按一定权重加总得出个股预期收益率,作为投资组合构建的重要依据。估值类
指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况；趋势类指标说明股票现
有估值是否能够持续；质量类指标判断是否存在暗示现行基本面趋势可能逆转的
警戒信号。同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定期地对模型参数及相
关系数进行复核,并做相应调整以确保参数的有效性。
(2)行业评级
行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分,我们将行业划分为周期
性行业,防御性行业及增长性行业,并根据行业动向和实际发展状况对行业划分进
行动态调整；在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分析
,并判断每个行业目前所处的景气阶段；然后通过树状集群行业评价体系对行业
进行系统性评价；最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围,为投
资组合优化提供行业层面的决策建议。
(3)个股评级
研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行综
合评级,为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市公司
数据可靠性及消息面对股价的潜在影响,从财务评分模型及公司质量评分模型两
方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断,得出股票综合评级,并根据股
票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。
(4)投资组合优化器的运用
投资组合优化器以风险收益配比原则为核心,通过一定的量化技术综合考虑
个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,对投资组合进行前瞻性的风险配置
,根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组合
,即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量化模型预测
投资组合整体风险程度,对投资组合进行动态持续优化。如果由于股价波动等因
素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域,投资团队将在优化器中根据
风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整,以降低事前跟踪误差,使投
资组合所承担的风险程度符合既定目标,并使风险尽量集中分布在投资团队对该
风险因素的把握具有高置信度的区域。
(5)非股票资产构建
目前由于受到政策法规的限制,本基金投资于国家债券的比例不得低于基金
资产净值的20%,因此基金的部分资产仍将投资于债券、债券回购、同业存款、现
金等非股票资产,以符合法律规定并满足投资组合的流动性需求。一旦法规允许
,本基金将提高股票持有比例,股票资产投资比例最高可达到基金资产净值的95%
。债券组合的构建主要通过对宏观经济形势,财政政策及货币政策的分析判断预
测未来利率走势,确定债券投资组合的平均剩余期限,并通过收益率曲线策略,久
期与凸性管理等积极的投资策略提高债券组合收益水平,同时适当利用由于银行
间市场与交易所市场的割裂而形成的无风险套利机会进行跨品种及跨期限的套利
。在个券的选择上严格控制信用风险,通过信用等级评估体系详细分析债券发行
人持续创造盈利和现金流的能力,以流动性,安全性及收益性为原则选择优质债券
。
(五)业绩比较基准
75% × 新华富时中国A200指数 ＋ 20% × 上证国债指数 ＋ 5% × 同业存
款利率
如果基金资产20%投资于国债的法规限制被取消,本基金股票资产投资比例最
高可达到基金资产净值的95%,业绩比较基准也将作相应调整。如果今后证券市场
中出现其它代表性更强,更适合投资的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额
持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后报中国证
监会核准,基金管理人必须在调整前3个工作日至少在一种中国证监会指定的信息
披露媒体上刊登公告。
(六)风险收益特征
本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风
险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最
大化。本基金通过光大保德信特有的风险管理及绩效评估体系EPPIC(Everbrigh
t Prumerica Portfolio Insight Computation)对投资风险进行全程嵌入式风险
管理,通过风险预算管理及实时监控对投资风险进行事前监测,事中监控,事后监
察,将风险水平控制在既定目标之内,并使风险尽量集中分布在置信度高的区域。
(七)投资决策
1. 投资依据
本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖：
□ 符合基金份额持有人利益最大化的原则
□ 国家有关法律法规,《基金合同》及公司章程的有关规定
□ 国家宏观经济环境及其对证券市场的影响；
□ 国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；
□ 各行业、地区发展状况；
□ 上市公司财务状况、行业环境、市场需求状况及其当前市场价格；
□ 证券市场资金供求状况及未来走势。
2. 投资管理程序
本基金强调团队式的投资管理机制,是国际成熟投资理念及本土长期投资经
验的有效组合。在强调团队式管理机制的同时,各层次的投资决策主体各司其职
,明确权限设置及分工,对投资决策过程进行严格的风险管理。
(1)投资决策委员会是公司负责宏观投资决策和投资监督的机构,确定投资原
则、投资方向和投资范围；制定投资决策流程及权限设置；决定业绩比较基准的
变更；决定对基金经理的投资授权并审核批准超出基金经理投资权限的投资项目
；定期对投资流程及投资决定进行审查。投资决策委员会由首席执行官、投资总
监、基金经理、市场总监、销售总监、研究部经理以及有关研究人员等组成,督
察员和监察稽核人员可列席会议。投资决策委员会的主任委员由首席执行官担任
,一般每季度召开例会,如发生重大事宜,投资决策委员会召开临时会议作出相应
决策；
(2)投资总监负责投资组合委员会的日常管理,投资组合委员会每周召开例会
,决定资产配置和投资组合构建的具体方案,对日常投资流程和投资决策进行审查
；评估投资流程中的各个因素以便进一步优化整个流程,及时适应市场环境的变
化。投资组合委员会由投资总监、研究主管、量化分析小组负责人、基金经理以
及其他相关研究人员组成；
(3)债券基金经理侧重于宏观经济研究及债券研究,制定投资组合资产配置策
略,并负责投资组合中债券部分的构建及日常管理；
(4)数量分析员着重关注量化研究,关注证券估值及预期收益率预测,每日将
股票基本数据导入多因素数量模型,由数量模型预估股票预期收益率,作为投资组
合构建的重要依据；
(5)股票基金经理主要负责投资组合的日常管理,使投资组合的风险收益特征
符合既定目标。基金经理着重关注行业景气状况及未来变动趋势,对行业进行评
级,为投资组合优化提供行业选择的投资建议。此外,基金经理还负责研究新股及
股票增发策略,并作出相应的投资决策；
(6)研究员着重评估数据质量及可靠度,通过走访公司,对上市公司商业运营
模式,公司治理情况,盈利状况及成长性,管理者能力和诚信度等基本面因素进行
综合评估,并结合定量分析与定性分析对上市公司进行评级,为投资组合优化提供
个股选择的建议；
(7)数量分析员将多因素数量模型估算的股票预期收益率及投资团队设置的
投资组合优化参数导入投资组合优化器,产生经优化的投资组合备选方案,报投资
组合委员会审议批准；
(8)投资组合方案经投资总监负责的投资组合委员会批准后,由基金经理制定
具体的建仓平仓计划,并决定买卖时机,以投资指令的形式下达至集中交易室。基
金经理还应依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险；
(9)集中交易室依据投资指令制定交易策略,统一执行投资交易计划,进行具
体交易,并将指令的执行情况反馈给基金经理。投资组合决定权必须与交易下单
权严格分离；
(10)风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察
稽核部对计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,投资组合方案执行完毕
,基金经理负责向风险控制委员会,投资决策委员会及投资组合委员会提出总结报
告；
(11)数量小组定期和不定期对基金进行投资表现绩效分析及风险评估,并提
供相关报告,帮助投资团队和风险控制委员会及时了解基金收益主要来源及投资
策略实施效果,投资组合风险水平及风险来源,从而及时调整投资组合,使其风险
收益水平符合既定目标。
基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投
资程序进行调整。
(八)投资限制
1. 本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；
2. 本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；
3. 本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%；
4. 本基金持有一家上市公司发行的证券,不得超过该证券发行总量的10%；
5. 本基金与本基金管理公司管理的其它基金持有一家公司发行的证券总量
不得超过该证券的10%；
6. 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不
展期；债券回购融入的资金金额不超过基金资产净值的40%
7. 中国证监会规定的其它比例限制。
本基金在成立后六个月内应达到上述比例限制。因基金规模变动,市场剧烈
变化或其它不可抗力因素导致投资组合不符合上述规定比例不在限制之内,但基
金管理人应在合理期限内尽快进行调整,以使投资组合符合上述规定。法律法规
另有规定时,从其规定。
如果今后法律法规变更对基金持有国家债券比例的限制,本基金管理人可以
依据有关法律法规对上述投资限制进行相应调整。本基金由于上述原因变更投资
限制,不需经过基金份额持有人大会通过,但应报中国证监会,并在中国证监会指
定的媒体上公告。
(九)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为：
1. 投资于其他基金；
2. 以本基金的名义使用不属于本基金名下的资金买卖证券；
3. 将基金资产用于非法抵押、担保、资金拆借或者贷款；
4. 以基金资产进行房地产投资；
5. 从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
6. 从事证券信用交易；
7. 将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司所发
行的证券；
8. 内幕交易、操纵市场、通过关联交易损害基金份额持有人的利益；
9. 配合基金管理人的发起人及其他任何机构的证券投资业务；
10.故意维持或抬高基金管理人的发起人及其他任何机构所承销股票的价格
；
11.进行证券承销；
12.通过关联交易、利益输送等损害基金份额持有人的利益；
13.法律、法规、中国证监会及《基金合同》禁止从事的其他行为。
(十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则
基金管理人接受基金发起人及其他基金份额持有人的委托,履行法律、法规
、中国证监会及《基金合同》规定的义务,按照国家有关规定代表本基金独立行
使股东权利,恪尽职守、合法合规行使股东权利,充分维护基金份额持有人的利益
。基金管理人在代表基金行使股东权利时应遵守以下原则：
1. 不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理；
2. 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在厉害关系的第三
人牟取任何不当利益；
3. 有利于基金资产的安全和增值；
4. 独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益；
5. 基金管理人按照国家有关规定代表本基金行使股东权利。
八、基金的融资
本基金可以根据国家规定进行融资。
九、风险揭示
(一)投资于本基金的风险
1. 市场风险
本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受到经济因素、政治因素、投
资心理和交易制度等各种因素影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化
,产生潜在风险。主要包括：
(1)政策风险
货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观经济政策的变化
对证券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。
(2)经济周期风险
证券市场受宏观经济运行的影响,而经济运行具有周期性的特点,而宏观经济
运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而对基金收益产生影响。
(3)利率风险
金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同
时也影响到上市公司的融资成本和利润水平,上述变化将直接影响本基金的收益
。
(4)上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等都会导致公司盈利发生变化。从而影响基金投资收益。
(5)购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证
券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
2. 信用风险
指基金在交易过程中可能发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基
金资产损失和收益变化。
3. 管理风险
在基金管理运作过程中,基金管理人的投资管理水平,会影响其对信息的占有
分析以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平；同时,基金
管理人的投资管理制度,风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风
险和其它合规性风险,以及本基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等
因素的变化也会影响基金收益水平。
4. 流动性风险
开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金资产不能迅速转变成现金,或
者变现为现金时使资产净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤
其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困
难,导致流动性风险,从而影响基金份额净值。
5. 基金产品的风险
(1)本基金是一只积极投资的股票基金,主要通过数量模型选择股票并构建投
资组合,由于上市公司财务数据的可靠性及透明度存在一定的不确定性,可能导致
数量模型对股票收益率的预期产生偏差,从而给本基金的股票选择带来风险。
(2)由于本基金资产配置比例相对固定,且股票资产比例较高,在股票市场发
生较大波动时,本基金系统性风险较大,可能对基金的净值产生较大影响。
6. 其他风险
(1)因技术系统故障或差错等因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风
险,这种技术风险可能来自基金管理人、注册登记人、销售机构等；
(2)因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险；
(3)战争,自然灾害等不可抗力可能导致基金资产损失,从而产生风险；
(4)其他意外导致的风险。
(二)声明
1. 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金
,须自行承担投资风险。
2. 除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过光大银行等代销机
构代理销售,但是,基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或
者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
十、基金资产
(一)基金资产总值
基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申
购款及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金资产的账户
本基金以托管人和基金联名的方式开设证券账户,以基金托管人名义开立基
金托管专户和证券交易资金账户,以基金的名义开立银行间债券托管账户。本基
金的专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构自有的资产账户以及其
它基金资产账户相互独立。
(四)基金资产的保管及处分
本基金资产独立于基金管理人、基金托管人、代销机构的资产,并由基金托
管人保管。基金管理人、基金托管人、代销机构以其自有的资产承担法律责任,
其债权人不得对基金资产行使请求冻结、扣押或其他权利。
除依据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定处分外
,基金资产不得被处分。
十一、基金资产估值
(一)估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产价值,依据经基金资产估
值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回的基
础。
(二)估值日
基金成立后每个工作日对基金资产进行估值。
(三)估值方法
1. 上市流通的有价证券按估值日该证券在证券交易所的的收盘价计算；该
日无交易的证券,以最近一个交易日的收盘价计算；
2. 未上市的证券的估值：
(1)未上市流通的属于送股、转增股、增发新股或配股的股票,以其在证券交
易所挂牌的同一证券估值日的收盘价计算,该日无交易的,以最近一日的收盘价计
算；
(2)未上市流通的属于首次公开发行的股票,按其成本价估值；
(3)未上市流通的债券,按成本价加计至估值日止应计利息估值；
3. 配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按收盘价高于配股价的差额
估值；如果收盘价等于或低于配股价,则估值额为零；
4. 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,按最近交易日的收盘价估值；
5. 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价
中所含的应收债券利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债
券收盘价计算得到的净价估值；
6. 如遇特殊情况而无法或不宜以上述方法确定资产价值时,或有确凿证据表
明按上述方法不能客观反映基金资产公允价值的,如长期停牌等流通受限的股票
,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允
价值的方法估值。即使存在上述情况,若基金管理人坚持采用1至5项规定对基金
资产估值,仍应被认为采用了适当的估值方法；
7. 如国家对证券投资基金资产估值方法的新增规定或变更事项,按国家最新
规定估值。
(四)估值对象
本基金按照《证券投资基金会计核算办法》的估值原则,以及《基金合同》
和《招募说明书》载明的估值事项对基金所拥有的股票、债券、股息红利、债券
利息和银行存款本息等资产进行估值。
(五)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,
将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值
方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签字返回给基金管理人；月
末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
(六)估值错误的处理
基金份额净值的计算采用四舍五入方法保留到小数点后第四位。国家另有规
定的,从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位以内(含第四
位)发生差错时,视为基金资产估值错误。
基金管理人、基金托管人和注册登记人应采取必要、适当、合理的措施确保
基金资产估值的准确性和及时性。当发生估值错误时,基金管理人应当立即公告
、予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。估值错误偏差达到基金资
产净值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
因基金管理人的过错导致基金份额净值计算错误给基金份额持有人造成损失
的,基金管理人应当承担赔偿责任。赔偿原则如下：
1. 赔偿仅限于因差错而导致的直接损失；且仅赔偿在单次交易中给单一当
事人造成10元以上的损失。
2. 基金管理人代表基金保留要求返还不当得利的权利；
3. 计算的基金份额净值低于正确的基金份额净值时的处理：
(1)申购确认份额大于实际应确认份额,由基金管理人向投资者追偿少付的申
购金额,不能追偿的由基金管理人赔付给基金资产；
(2)赎回确认金额小于实际应确认金额,不足部分由基金管理人赔付给投资者
。
4. 计算的基金份额净值高于正确的基金份额净值时的处理：
(1)申购确认份额小于实际应确认份额,少计基金份额部分的申购资金由基金
管理人退还给投资者；
(2)赎回确认金额大于实际应确认金额,多付部分由基金管理人赔付给基金资
产。
5. 差错期间因差错造成的基金管理人的策略性错误,如巨额赎回比例确定,
均以当日决定为准,不予纠正。
6. 基金管理人在赔偿投资者或基金的损失后,有权向有关责任方追偿不当得
利。
(七)暂停估值的情形
1. 基金投资涉及的证券交易所因法定节假日或其他原因暂停营业时；
2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时。
(八)特殊情形的处理
1. 如遇国家颁布的有关基金会计制度的变化造成的误差,不作为基金份额净
值错误处理。
2. 基金管理人按估值方法中的第6项估值时,所造成的误差不作为基金资产
估值错误处理。
3. 由于证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司发送的数据错误,或由
于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管
理人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的
影响。
十二、基金费用
(一)基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 证券交易费用；
4. 基金成立后的基金信息披露费用；
5. 基金份额持有人大会费用；
6. 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；
7. 按照国家有关规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计
算方法如下：
每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
基金管理人可以降低基金管理费率,如降低基金管理费率,基金管理人最迟须
于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公
告。
2. 基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计
算方法如下：
每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性
支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3. 上述“(一)基金费用”中第3-7项费用由基金托管人根据其他有关法规及
相关协议规定,按费用实际支出金额列入当期基金费用,由基金托管人从基金资产
中支付。基金成立前的验资费(会计师费)、律师费、《基金合同》、《招募说明
书》、《发行公告》等信息披露费用不得从基金资产中列支。
4. 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管
费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金托管费率,基金管理人最迟须于
新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告
。
(三)不列入基金费用的项目
基金成立前的会计师费、律师费、信息披露费用,基金管理人和基金托管人
因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金
运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人与基金托管人可根据市场和基金发展情况磋商酌情降低基金管理
费及基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。
十三、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税
义务。
十四、基金收益与分配
(一)基金收益的构成
1. 基金投资所得红利、股息、债券利息；
2. 买卖证券的价差收入；
3. 银行存款利息；
4. 已实现的其他合法收入。
基金资产运作成本或费用的节约计入基金收益。
(二)基金净收益
计算期基金净收益为基金本期收入扣除本期基金管理费、基金托管费等基金
运作过程中发生的各项费用后的余额。
(三)基金收益分配原则
1. 基金收益分配的比例按有关规定制定；
2. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,本基金默认的收
益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除
权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；
3. 在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成
立不满三个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
4. 基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；
5. 如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
6. 每一基金份额享有同等收益分配权；
7. 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承
担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金
注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份
额。自动再投资的计算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注
册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行。
8. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
9. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)基金收益分配方案
基金收益方案中应载明基金收益的范围、基金收益的分配对象、分配原则、
分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及有关手续费等内容。
(五)基金收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,在报中国
证监会备案后5个工作日内公告。
(六)收益分配中发生的费用
1. 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用；采用现金分红方式,则
可从分红现金中提取一定的数额或者一定的比例用于支付注册登记作业手续费,
如收取该项费用,具体提取标准和方法在《招募说明书》或公开说明书中规定。
2. 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如
果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记人
自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基金份额净值转为基金份额
。
十五、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1. 基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托基金托管
人或具有证券从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计,但该会计事务所不
能同时从事本基金的审计业务；
2. 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计
年度报告义务,如果基金成立至12月31日之间少于三个月,可以并入下一个会计年
度；
3. 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位；
4. 会计制度执行国家有关会计制度；
5. 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表；
6. 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
7. 本基金独立建账、独立核算；
8. 上述规定因国家法律、法规或政策变化而发生调整时,经中国证监会核准
后公告,无须召开基金份额持有人大会。
(二)基金审计
1. 本基金管理人聘请会计师事务所对基金年度财务报表进行审计。会计师
事务所与基金管理人、基金托管人相互独立,并具有从事证券审计业务的资格。
2. 会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人
的同意,并报中国证监会备案。
3. 基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金
托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后予以更换。更换会计师事务
所应在5个工作日内公告。
十六、基金的申购与赎回
根据《暂行办法》、《试点办法》及有关规定,本基金的日常申购、赎回自
基金成立后不超过三个月的时间起开始办理,具体业务办理时间,基金管理人应在
申购赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登
公告。基金开放申购赎回业务后,基金份额持有人可以在正常工作日到指定的地
点进行申购、赎回。具体申购赎回的开放日详见相关公告。
(一)申购、赎回场所
本基金成立后,基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销网点及基金代
销机构的代销网点(具体名单见《发行公告》)进行。待条件成熟后,基金管理人
可指定其他具有相应条件的基金代销机构办理基金申购与赎回业务。同时,在国
内的电子支付与结算和其他相关技术成熟后,基金投资者可通过本基金管理人或
者指定的基金代销机构进行电话、传真或互联网等形式的申购与赎回。
(二)申购、赎回开放日及开放时间
本基金的日常申购、赎回自基金成立后不超过三个月的时间起开始办理,具
体业务办理时间,基金管理人应在申购赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证
监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
申购、赎回的开放日为证券交易所的正常交易日。开放日的具体业务办理时
间由基金管理人在《发行公告》中明示。
申购开始日：基金宣布成立后不超过三个月开始办理申购,具体时间由基金
管理人另行公告。
赎回开始日：基金宣布成立后不超过三个月开始办理赎回,具体时间由基金
管理人另行公告。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间改变,基金管理人可视情况对营
业时间进行相应的调整并公告,并报中国证监会备案。
(三)申购与赎回的原则
1. “未知价”原则,即基金申购与赎回以申请当日的基金份额净值为基准进
行交易；
2. “金额申购,份额赎回”原则,即本基金申购以金额申请,基金赎回以基金
份额申请；
3. 在分级申购限制的情况下,申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以
单笔确认的申购金额计算；
4. 当日的申购和赎回申请可以在当日交易结束时间前撤消,在当日交易时间
结束后不得撤消；
5. 基金管理人可根据基金运作的实际情况在不损害基金份额持有人利益的
前提下更改上述原则。基金管理人必须于新规则开始实施日的三个工作日前在至
少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
(四)申购与赎回的程序
1. 申请方式：基金投资者须按照基金销售机构的规定,在开放日的业务办理
时间提出申购或赎回的申请,并办理有关手续。投资者提交申购申请时,须按销售
机构规定的方式备足申购资金；提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足
够的基金份额余额。否则,所提交的申购、赎回的申请无效,不予成交。
2. 申购、赎回的确认与通知：对在T日规定时间内受理的申请,在正常情况
下,基金份额持有人可在T＋2个工作日到其办理申请业务的销售网点柜台或以销
售机构规定的其他方式查询申购与赎回的确认情况。
3. 申购、赎回款项的支付：基金申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间
内未能全额到帐,则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人
指定的代理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。基金份额持有人赎
回申请确认后,赎回款项通常在T＋7日内划往赎回人预留的银行帐户。在发生巨
额赎回时,款项的支付办法参照有关巨额赎回的条款处理。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T＋1日内公告。遇特殊情况,可
以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(五)申购与赎回的数额限制
1. 代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元,追加申购的最
低金额为人民币1,000元；申购金额1,000以上不设申购金额级差；已在代销网点
有认购本基金记录的基金份额持有人不受首次申购最低金额的限制；
2. 投资理财中心每个账户首次申购的最低金额为人民币50万元,追加申购的
最低金额为人民币20万元；申购金额20万元以上不设申购金额级差；已在投资理
财中心有认购本基金记录的基金份额持有人不受首次申购最低金额的限制；
3. 赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基
金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部
分基金份额必须一同赎回；
4. 基金管理人可根据市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制,基金
管理人必须在调整前3个工作日至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊
登公告并报中国证监会备案；
5. 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额
在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,以四舍五入的方法保留到
小数点后两位；
6. 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日
基金份额净值为基准并扣除相应的费用,以四舍五入的方法保留到小数点后两位
。
(六)申购份额与赎回支付金额的计算方式
1. 基金申购份额的计算：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下：
申购价格＝申购日基金份额净值
申购费用＝申购金额×申购费率
申购份额＝(申购金额–申购费用)/申购价格
2. 基金赎回金额的计算：
基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,计算公式如下：
赎回价格＝申请日基金份额净值
赎回金额＝赎回份额×赎回价格
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额＝赎回金额–赎回费用
3. 申请日(T日)的基金份额净值在当天证券交易所收市后计算,并在下一交
易日(T＋1日)公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案
。
基金份额净值的计算公式为：
基金份额净值＝基金资产净值总额/发行在外的基金份额总份数。
(七)申购和赎回的费用
本基金的申购费由申购人承担,不记入基金资产,用于基金的市场推广及销售
等各项费用。赎回费由赎回人承担,实际所收取的赎回费中的75%为注册登记费,
归注册登记机构所有,余额部分计入基金资产。本基金申购、赎回费率设置如下
表所示：
注：赎回费的计算中1年指365个公历日。
经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费
率,并最迟于新费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露
媒体上予以公告。如果调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。
(八)申购和赎回的注册登记
基金投资者申购本基金成功后,基金注册登记人在T＋1日为基金份额持有人
登记权益并办理注册登记手续,基金投资者在T＋2日(含该日)后有权赎回该部分
基金。基金份额持有人赎回本基金成功后,基金注册登记人在T＋1日自动为基金
份额持有人扣除权益并办理注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间
进行调整,但不得实质影响基金份额持有人的合法权益,并最迟于开始实施前3个
工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
(九)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
1. 拒绝或暂停申购
出现以下情况之一时,基金管理人可以拒绝或暂停接受、办理申购申请：
(1)不可抗力原因导致基金无法正常运作；
(2)证券交易所交易时间内非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值；
(3)因技术故障或人员伤亡导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会
计系统无法正常运行；
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购可能会损害已有基金份额持有人利
益；
(5)法律、法规规定或中国证监会认定的其他拒绝或暂停接受申购申请的情
形。
发生上述(1)至(3)项或(5)项情形时,基金管理人应立即报中国证监会备案,
并及时在指定信息披露媒体上刊登暂停申购的公告。
发生上述(4)项情形时,基金管理人应将申购款项全额退还申购申请人。
2. 暂停接受和办理赎回申请
出现以下情况之一时,基金管理人可以暂停接受或办理赎回申请：
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
(2)证券交易场所在交易时间内非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值；
(3)因市场剧烈波动或其他原因,基金连续两个开放日以上(含本数)发生巨额
赎回或在10个工作日内发生三次以上(含本数)巨额赎回；
(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明
书》中已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的,基金管理人将在当日立即向中国证监会备案并及时在
指定信息披露媒体上刊登暂停赎回的公告。已接受的赎回申请,基金管理人将足
额支付；如暂时不能支付的,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接
受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续工作日予以兑付。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1. 巨额赎回的认定
基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总份数扣除申购申请总份数后的
余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。
2. 巨额赎回的处理方式
巨额赎回申请发生时,基金管理人可以根据本基金当时的现金情况决定全额
赎回、部分延期赎回或者暂停赎回；
(1)全额赎回：按正常的赎回程序办理；
(2)部分延期赎回：巨额赎回申请发生时,基金管理人在当日接受赎回比例不
低于基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回
申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份
额；未受理部分可延迟至下一个开放日办理,并以该开放日当日的基金资产净值
为依据计算赎回金额,但基金份额持有人可在申请赎回时选择将当日未获受理部
分予以撤销。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以该下一个开放
日的基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。
发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工
作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告,并说明有关处理方法。
(3)暂停赎回：本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为
有必要,可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不
得超过正常支付时间的20个工作日,并应当在中国证监会指定媒体上进行公告。
(十一)其他暂停申购和赎回的情形及处理方式
发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正
当理由认为需要暂停基金申购、赎回申请的,应当报经中国证监会批准；经批准
后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停公告。暂停期间,基金管理人将每
2周至少刊登提示性公告一次；暂停期间结束,基金重新开放时,基金管理人应至
少提前1个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的
公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日基金份额净值。
(十二)重新开放申购或赎回的公告
1. 如果发生暂停的时间为1 天,基金管理人应于重新开放日在至少一种指定
媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公布最新的基金份额净值。
2. 如果发生暂停的时间超过1天但少于两周,基金管理人应于重新开放申购
或赎回日的前1个工作日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的
公告,并于重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
3. 如果发生暂停的时间超过两周,基金管理人应在暂停期间每两周至少重复
刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3
个工作日在至少一种指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重
新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。
十七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押
(一)非交易过户
非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额
按照一定规则从某一基金份额持有人基金账户转移到另一基金份额持有人基金账
户的行为。
基金注册登记人只受理继承、捐赠、司法强制执行等情况下的非交易过户。
其中继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额持有人持有
的基金份额强制判决划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户时必须提供注册登记机构要求提供的相关资料并按基金注册
登记人规定的标准支付费用。
(二)转托管
基金份额持有人可以以同一基金账户在多个销售机构申购(认购)基金份额,
但在赎回的情况下,必须向原申购(认购)的销售机构申请办理相应部分基金份额
的赎回手续。
投资者申购(认购)基金份额后可以向原申购(认购)基金的销售机构发出转托
管指令,缴纳转托管手续费,转托管完成后投资者方可以在转入的销售机构赎回其
基金份额。
(三)冻结与质押
基金注册登记人只受理司法机构及其他有权机关依法要求的基金份额的冻结
与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金注册登记机构的相关规定办理
。
在有关法律法规有明确规定的情况下,本基金将可以办理基金份额的质押业
务或其他业务,基金管理人将制定、公布、实施相应的业务规则。
十八、基金份额持有人
基金投资者购买或通过其他方式持有本基金基金份额的行为即视为对本《基
金合同》的承认和接受,自取得依据本《基金合同》所发行的基金份额,即成为基
金份额持有人和本《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。
基金份额持有人作为本《基金合同》的当事人并不以在本《基金合同》上书面签
章为必要条件。每份基金份额代表同等的权益和义务。
(一)基金份额持有人的权利和义务
1. 基金份额持有人的权利
(1)分享基金财产收益；
(2)按照规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会并行使表决权；
(3)监督基金经营情况；
(4)获得基金业务及财务状况的资料；
(5)因基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构或基金注册登记人的过
错导致基金份额持有人损失时,基金份额持有人对此具有求偿权,可对损害其合法
权益的行为依法提起诉讼；
(6)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
(7)参与分配清算后的剩余基金财产；
(8)法律法规及《基金合同》规定的其他权利。
2. 基金份额持有人的义务
(1)遵守《基金合同》及相关业务规则；
(2)缴纳基金认购、申购款项,承担规定的费用；
(3)在所持有的基金份额范围内承担基金亏损或者终止的有限责任；
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人利益的活动；
(5)法律法规及《基金合同》规定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共
同组成。
1. 召开事由
有以下情形之一的,应召开基金份额持有人大会,但本《基金合同》另有规定
的除外：
(1)修改《基金合同》；
(2)终止《基金合同》；
(3)转换基金运作方式；
(4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
(5)更换基金管理人、基金托管人；
(6)与其他基金合并；
(7)单独或合计持有基金总份额10%以上(不含10%)的基金份额持有人就同一
事项书面要求召开基金份额持有人大会(上述比例以提出提议之时提请人所持有
的基金份额与基金总份额计算,下同)；
(8)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
(9)法律、法规、《基金合同》和中国证监会规定的其他情形。
以下情形不须召开基金份额持有人大会：
(1)调低基金管理费率、基金托管费率或在中国证监会允许的条件下依据法
律法规的有关规定推出其他的基金管理费收费方式；
(2)在《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率或在中
国证监会允许的条件下调整收费方式；
(3)因相应的法律、法规发生变动必须对《基金合同》进行修改；
(4)对《基金合同》的修改不会造成《基金合同》当事人权利义务关系发生
变化；
(5)按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
2. 召集方式
(1)正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集,基金份额持有人大
会的开会时间、地点及权益登记日由基金管理人选择确定；
(2)在更换基金管理人、审议与基金管理人有利益冲突的事项或基金管理人
无法行使召集权的情况下,由基金托管人召集基金份额持有人大会；
(3)在单独或合计持有基金总份额10%以上(不含10%)的基金份额持有人就同
一事项要求召开基金份额持有人大会的情形下,该部分基金份额持有人应向基金
管理人和基金托管人提交书面要求；基金管理人应在收到书面要求后的15个工作
日内就是否召集该基金份额持有人大会做出书面答复,如同意召集,应承诺在收到
书面要求的20个工作日内发出会议通知；如果基金管理人未能在收到书面要求后
的15个工作日内做出书面答复,或书面答复不行使召集权,或未就发出会议通知的
时间做出承诺,则由基金托管人在收到书面要求的30个工作日内做出书面答复,并
发出会议通知；如果基金管理人和基金托管人均未能于上述规定时间内做出书面
答复,并发出会议通知,则书面要求召开基金份额持有人大会的基金份额持有人有
权自行召集,并报中国证监会备案。召集的程序应尽可能与基金管理人或托管人
召集基金份额持有人大会的程序相同。
3. 通知
召开基金份额持有人大会,召集人应在会议召开前30天,在至少一种指定媒体
公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容：
(1)会议召开的时间、地点和方式；
(2)会议拟审议的事项；
(3)会议的议事程序以及表决方式；
(4)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日；
(5)代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和
代理有效期限等)、送达时间和地点；
(6)会务常设联系人姓名、电话；
(7)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
(8)召集人需要通知的其他事项。
采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决
方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委
托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交、收取方式和截止时
间。
4. 会议的召开方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。会议的召开
方式由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基
金份额持有人大会。
(1)现场开会
由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开
会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程：
A. 亲自出席会议者应持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、《基金合
同》和会议通知的规定；
B. 参加会议的基金份额持有人或其授权代表所代表的基金份额超过权益登
记日基金总份额的50%(不含50%)。
(2)通讯方式开会
通讯方式开会应以书面方式进行表决。
在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效：
A. 召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相
关提示性公告；
B. 召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取
基金份额持有人的书面表决意见；
C. 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人
所持有的基金份额超过权益登记日基金总份额的50%(不含50%)。通讯方式开会应
以书面方式进行表决。召集人收到的出具书面表决意见书的基金份额持有人所代
表的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以上(不含50%)的,通讯方式开会
有效。召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证
机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见。
D. 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、《基金合同》和
会议通知的规定；
E. 会议通知公布前已报中国证监会备案
(3)采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表
面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决；表决意见模
糊不清或相互矛盾的视为无效表决。
5. 议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如修改《基金合同》、决
定终止基金、转换基金运作方式、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,不得再提出会议通知
中未列出事项的新提案,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日前
10天公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少有10天的间隔期。
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上
(不含10%)的基金份额持有人可以在会议通知发出后向大会召集人提交会议通知
中所列出事项的临时提案,临时提案应当在大会召开日前15天提交召集人。
召集人对于基金管理人和基金托管人提交的临时提案应当在大会召开日前1
0天公告。
对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行
审核：
A. 关联性
大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律、法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大
会审议；对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人
决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上
进行解释和说明。
B. 程序性
大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将
其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的,大会
主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持
有人大会决定的程序进行审议。
单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上( 不含10%)的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过
,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,需由单独或合并持有权益登记日
基金总份额20%以上(不含20%)的基金份额持有人提交；基金管理人或基金托管人
提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过
,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于六个月。
(2)议事程序
A. 现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照本条第7款规定程序确定和公布
监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会
的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人以所代
表的基金份额50%以上(不含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额
持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托
人姓名(或单位名称)等事项。
B. 通讯方式开会
在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截
止日期第二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。
6. 表决
(1)基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
(2)在现场开会之情形下,亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会
议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法
律、法规、《基金合同》和会议通知的规定,否则其所代表的表决权不计入有效
表决权份数。
(3)在通讯开会之情形下,直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出
具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法
规、《基金合同》和会议通知的规定,否则其所代表的表决权不计入有效表决权
份数。
(4)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
A. 一般决议。一般决议须经参加会议的基金份额持有人所持表决权的50%以
上(不含50%)通过方为有效；除下列B所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。
B. 特别决议。 特别决议须经参加会议的基金份额持有人所持表决权的三分
之二以上(不含三分之二)通过方为有效。转换基金运作方式、更换基金管理人、
更换基金托管人、终止《基金合同》等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
(5)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
(6)采取通讯方式进行表决时,除非有充分相反证据证明,否则表面符合法律
法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效表决。表决意见模糊或相互矛盾
的视为无效表决。
(7)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
7. 计票
(1)现场开会
A. 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应
当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代
表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自
行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金
份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金份额持有人大会主
持人为召集人出席大会代表。
B. 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
C. 如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重
新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
D. 计票过程应由公证机关予以公证。
(2)通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在
基金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
8. 生效与公告
基金份额持有人大会决议自作出之日起生效,但其中需中国证监会或其他有
权机构批准的,自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起5个工作日内在至少一种指定媒体予
以公告。
9. 不可抗力
由于地震、洪水等自然灾害或不可抗力,导致基金份额持有人大会不能按时
或按规定方式召开或会议中断,大会召集人应依照法律法规和《基金合同》的规
定采取必要措施及时通知或尽快召开。
十九、基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服
务项目：
1. 资料寄送
(1)基金投资人对账单
基金投资人对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单每季度提供,
在每季结束后的15个工作日内向有交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式
寄送,年度对账单在每年度结束后20个工作日内对所有基金份额持有人以书面或
电子文件形式寄送。
(2)其他相关的信息资料
2. 红利再投资
本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注
册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金份额。红利
再投资免收申购费用。
3. 定期定额投资计划
在技术条件成熟时,基金管理人可利用代销网点为投资者提供定期定额投资
的服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金
份额。该定期定额投资计划的有关规则另行公告。
4. 在线服务
基金管理人利用自己的网站为基金投资者提供与基金经理(或投资顾问)的定
期或不定期在线交流服务,在技术条件成熟时,基金管理人还可提供网上交易和电
话交易服务。
5. 资讯服务
(1)投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与
服务等信息,可拨打光大保德信基金管理有限公司客服电话：
客服电话：(021)53524620,该电话可转人工座席。
传真： (021)63352654
(2)互联网站
公司网址： www.epf.com.cn
电子信箱： epfservice＠epf.com.cn
6. 投诉处理服务
光大保德信客户服务中心提供人工投诉、语音留言投诉、信件和电子邮件投
诉等多种投诉渠道。客户投诉分级管理、限期处理。客户服务中心负责跟踪投诉
处理的全过程,并将处理结果答复客户。
二十、基金管理人
(一)基金管理人概述
名称：光大保德信基金管理有限公司
成立日期：2004年4月22日
注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47楼
办公地址：上海市延安东路222号外滩中心46-47楼
法定代表人：周立群
注册资本：人民币1亿元
设立概况：光大保德信基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［2004］
42 号文批准,由光大证券有限责任公司和保德信投资管理有限公司共同发起设
立。目前光大证券有限责任公司持67%的股权比例；保德信投资管理有限公司持
有33%的股权比例。
公司下设八个常设部门,包括监察稽核部、信息技术部、公司财务部、基金
运营部、市场部、销售部、投资部、人力资源及行政部。监察稽核部负责对公司
基金投资运作、内部管理、制度执行及遵守法律法规情况独立地履行检查、评估
、报告、建议职能；信息技术部负责公司信息系统的建设、客户关系管理及开放
式基金管理系统的建设与维护；公司财务部负责制定公司财务计划、制作财务报
表以及配合会计事务所的审计；基金运营部负责与销售机构进行基金日常交易的
资金清算、基金资产的会计核算、开放式基金的注册登记业务以及客户服务；市
场部负责基金产品设计、基金产品营销策划、公司及产品的宣传推广；销售部负
责基金产品的销售和渠道管理；投资部负责对基金资产进行投资和管理,在控制
风险的前提下使基金资产获得持续稳定的收益；人力资源和行政部负责公司人员
招聘、行政管理及企业文化的建设等。
(二)经营业绩
本基金的基金管理人系新成立之合资公司,未曾管理其他基金,尚无过往业绩
可供参考。
(三)主要人员情况
1. 董事会成员
周立群先生, 博士,中国国籍。历任新疆财政厅外经处、自治区世界银行办
公室财务处处长；交通银行乌鲁木齐分行国际业务部经理以及财会处处长；交通
银行总行市场营销(公司业务)部和国际业务部副总经理；光大控股有限公司(香
港)董事和副总经理；光大证券有限责任公司党委副书记、董事和副总裁。现任
本公司董事长。
傅格信(DOUGLAS FERGUSSON)先生,剑桥大学荣誉硕士,英国国籍。历任宝源
投资有限公司经理、副董事及银行科共同主管、董事及银行科主管、副执行董事
(中国香港)；保德信金融亚洲有限公司高级执行董事(中国香港)；1994年至今担
任保德信金融亚洲有限公司总裁及首席执行官(中国香港)。现任本公司副董事长
。
解植春先生,硕士,中国国籍。历任光大银行黑龙江分行国际部总经理,光大
银行大连分行副行长；中国光大集团新加坡地区总部和中国光大亚太有限公司副
主任总经理、总裁,并兼任泰国向日葵公司、南非光大公司等16家光大参股的国
外公司的董事；现担任光大证券有限责任公司总裁和执行董事。现任本公司董事
。
徐浩明先生,学士、香港理工大学在读工商管理,中国国籍。曾在交通银行研
究开发部、办公室综合处等负责工作；历任中国光大集团董事长秘书、党办副主
任/主任、办公厅主任、执董办副主任/主任；现担任光大证券有限责任公司董事
、副总裁。现任本公司董事。
汤臣(PAUL THOMPSON)先生,商业教育委员会-全国文凭 (商业管理),持有美
国“全国证券经纪人协会”的从业资格,英国国籍。历任富达投资国际产品发展
及新市场主管(英国伦敦)；高盛公司执行总监-离岸基金主管(英国伦敦)；保德
信金融集团高级管理总监-环球互惠基金销售及产品主管(美国,新泽西州)。曾担
任高盛管理基金公司及其他互惠基金投资企业董事(英国)；机构货币市场协会董
事(董事)。现任本公司董事、总经理。
张树忠先生,博士,中国国籍。历任中央财经大学财政系讲师；华夏证券公司
投资银行总部总经理、研究发展部总经理；光大证券有限责任公司总裁助理兼北
方总经理、光大证券资产管理总监、基金业务总部总经理等职。现任本公司董事
、副总经理。
张亦春先生,教授 ,香港科学院荣誉博士,中国国籍。1960年以来在厦门大学
担任教学和行政工作,长期从事金融教学和研究工作,是我国著名的经济金融学家
,厦门大学国家级金融重点学科学术带头人；1993年来历任厦门市证监会顾问、
中国证监会厦门特派办顾问；厦门大学金融研究所所长,博士生导师；兼任广州
中天证券研究院特约研究员,郑州燃气股份有限公司(H股)和福建众和股份有限公
司(待上市)等公司之独立董事。现任本公司独立董事。
汪同三先生,博士,著名数量经济学专家,中国国籍。1985年担任中国国际信
托投资公司经济师；1986年起进入中国社会科学院工作, 目前担任中国社会科学
院数量经济与技术经济研究所所长。现任本公司独立董事。
孔伟先生,甘肃政法学院学士,伦敦大学访问学者,中国国籍。曾就职于英国
史密夫律师行(HERBERT SMITH),日本东京外立综合法律事务所。2001年至今为中
伦金通律师事务所上海分所合伙人和主任。现任本公司独立董事。
辛定华(Patrick Sun)先生, 美国宾夕法尼亚州大学理学士学位,香港和英国
的特许会计师,中国国籍。历任摩根大通银行香港区总裁；怡富集团执行董事及
中港台地区企业融资及资本市场部主管；香港上市公司商会名誉总干事和网思有
限公司副主席。曾担任香港联交所上巿委员会副主席,香港联交所理事,香港证监
会收购及合并委员会委员。现任本公司独立董事。
李仕达(STUART LECKIE)先生,苏格兰精算师协会会员,英国精算师协会会员
,美国精算师协会会员,英国国籍。曾任华信惠悦公司和富达投资公司亚太区主席
；交易基金投资有限公司的董事。目前为香港证监会多个委员会的委员,也是中
国大陆和香港的养老金和投资理财专家。现任本公司独立董事。
2. 监事会成员
王继忠先生,北京大学学士,中国国籍。曾任职于中国长城财务公司投资贸易
部,中国光大银行证券业务部。1996年至今任光大证券有限责任公司北方总部副
总经理、电子商务部总经理、监察稽核部总经理,光大证券风险管理部总经理。
现任本公司监事。
(张)谢瑞贤(SALLY CHEUNG)女士,加利福尼亚州立(长堤)大学学士,加拿大国
籍。历任美国大通银行香港及中国区财务部副总裁,亚太区副总裁,财务总监；
SHC ＆ ASSOCIATES 业务顾问(加拿大)；1995年至1998年担任美国保德信金融亚
洲有限公司首席监察总监,首席财务总监；1998年至今担任美国保德信金融亚洲
有限公司首席财务总监。现任本公司监事。
王帅先生,伦敦经济学院金融系硕士,中国国籍。曾就职于中国对外贸易运输
(集团)总公司；2002年以来进入光大证券有限责任公司从事合资基金公司筹备工
作。现任本公司监事。
3. 公司高级管理人员及监督员
汤臣(PAUL THOMPSON)先生,简历同上,现任本公司总经理。
张树忠先生,简历同上,现任本公司副总经理。
盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部
交易部经理,光大证券有限责任公司资产管理部总经理；2003年以来从事光大保
德信基金管理有限公司筹备工作,现任本公司督察员。
4. 基金经理介绍
何如克(ROBERT HORROCKS)先生,英国利兹大学现代中文学及中国历史哲学博
士, 英国投资学会会员 (UKSIP, IIMR),持EFFAS财务分析员资格,台湾证券投资
分析人员资格,英国国籍。1994年加入 WI Carr (香港)专责中国市场分析。199
5年以来担任英国施罗德集团英国市场分析员,远东基金经理,施罗德台湾分公司
总经理,施罗德韩国分公司副投资总监,施罗德上海办事处联席董事。现任本公司
投资总监兼基金经理。
(四)基金管理人的权利和义务
1. 基金管理人的权利
(1)自本基金成立之日起,根据法律、法规和《基金合同》的规定独立管理和
运作基金资产；
(2)遵照有关法律法规和《基金合同》的规定,制订和调整开放式基金业务规
则,决定基金的费率结构和收费方式；
(3)依据有关法律法规和《基金合同》的规定,获得基金管理费和其他约定和
法定的收入；
(4)依照《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规及《基金合同》的规
定,代表基金行使因基金投资而获得的任何权利；
(5)依据有关法律法规及《基金合同》规定决定基金收益的分配方案；
(6)根据《基金合同》的规定提议召开基金份额持有人大会；
(7)选择、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督。如认为
基金代销机构违反《基金合同》、《基金销售代理协议》或国家法律、法规的有
关规定,应呈报中国证监会或其他监管部门,并采取必要措施保护基金份额持有人
的利益；
(8)监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》或国家法律、法
规有关规定,应呈报中国证监会和中国银监会,并采取必要措施保护基金份额持有
人的利益。除非法律法规、《基金合同》及《托管协议》另有规定,否则基金管
理人对基金托管人的行为不承担任何责任；
(9)在基金存续期内,依据有关的法律法规和《基金合同》的规定,拒绝或暂
停受理赎回申请；
(10)提名新的基金托管人；
(11)选择和更换注册登记人,并对其注册登记代理行为进行监督；
(12)基金终止时,参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变
现和分配；
(13)以基金的名义依法为基金进行融资,并以基金资产履行偿还融资和支付
利息的义务；
(14)基金托管人或其他第三人造成基金资产损失的,基金管理人可代表基金
进行索赔；
(15)法律、法规和《基金合同》规定的其他权利。
2. 基金管理人的义务
(1)自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产；
(2)设置相应的部门,并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、
决策、交易、销售和监察稽核,以专业化的经营方式管理和运作基金资产；
(3)依法募集基金,设置相应的部门并配备足够的专业人员办理或者委托经中
国证监会认定的其他机构办理基金份额的认购、申购、赎回事宜；
(4)设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册与登记过户工作
或委托其他机构代理该项业务；
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金资产和管理人的自有资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财
务管理等方面相互独立；
(6)除法律法规和《基金合同》另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利
益,不得委托第三人运作基金资产；
(7)接受基金托管人依据法律法规、《基金合同》和《托管协议》进行的监
督；
(8)按规定计算并公告基金资产净值及基金份额资产净值；
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告、中期和年度基金报告,并严
格按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,履行其他
信息披露及报告义务；
(10)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《暂行办
法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关法律法规另有规定外,在基金信
息公开披露前应予保密,不得向他人泄露；
(11)依据有关法律、法规及《基金合同》决定基金收益分配方案,并按规定
及时向基金份额持有人分配基金收益；
(12)按照有关法律法规和《基金合同》的规定受理申购和赎回申请,及时、
足额支付赎回、分红款项；
(13)不谋求对上市公司的控股和直接管理；
(14)依据《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规和《基金合同》的规
定召集基金份额持有人大会,执行基金份额持有人大会的决议；
(15)保存基金的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
(16)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出；并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,或得到有关资料的复印件；
(17)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
(18)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中
国证监会并通知基金托管人；
(19)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,采取适当、合理的方式向
基金份额持有人进行赔偿,该过错责任不因其退任而免除；因估值错误导致基金
份额持有人的损失,应承担赔偿责任,采取适当、合理的方式向基金份额持有人进
行赔偿,该过错责任不因其退任而免除；
(20)监督基金托管人按《基金合同》的规定履行自己的义务,因基金托管人
的过错造成基金资产损失时,应代表基金向基金托管人追偿；
(21)不得从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
(22)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
(23)办理基金备案手续；
(24)遵守《基金合同》；
(25)法律、法规和《基金合同》规定的其他义务。
(五)基金管理人的更换
1. 基金管理人的更换条件
有下列情形之一的,经中国证监会批准,基金管理人必须更换：
(1)基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的；
(2)基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益的
；
(3)根据《基金合同》,经基金份额持有人大会特别决议通过的；
(4)中国证监会有充分理由认为基金管理人不能或不适于继续履行基金管理
职责的。
2. 基金管理人的更换程序
(1)提名：更换基金管理人时,由中国证监会、基金托管人或代表10%以上(不
含10%)基金份额的基金份额持有人提名新任基金管理人。
(2)决议：基金份额持有人大会对更换基金管理人形成决议。
(3)批准：新任基金管理人经中国证监会审查批准后方可继任；原任基金管
理人经中国证监会批准后方可退任。
(4)公告：基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会批准后5个工作日
内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。新任基金管理人与原
基金管理人进行资产管理的交接手续,并与基金托管人核对资产总值。如果基金
管理人和基金托管人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国
证监会批准后5个工作日内共同在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公
告。
(5)基金名称变更：基金管理人更换后,如果原基金管理人要求,《基金合同
》当事人应按其要求替换或删除基金名称中“光大保德信”的字样。
(六)基金管理人的承诺
1. 基金管理人承诺严格遵守法律、法规和《基金合同》,按照《招募说明书
》列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资；
2. 基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》,并建立健全内部控
制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
3. 基金管理人承诺严格遵守《暂行办法》,并建立健全内部控制制度,采取
有效措施,防止以下行为发生：
(1)基金之间相互投资；
(2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
(3)从事任何形式的证券承销或者从事除国家债券以外的其他证券自营业务
；
(4)从事资金拆借业务；
(5)动用银行信贷资金从事基金投资；
(6)将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；
(7)从事证券信用交易；
(8)以基金资产进行房地产投资；
(9)从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
(10)将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行
的证券；
(11)监管机构或有关法律、法规规定禁止从事的其他行为。
4. 本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动：
(1)越权或违规经营；
(2)违反《基金合同》或《托管协议》；
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
(4)在包括向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
(6)玩忽职守、滥用职权；
(7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息；
(8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易；
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱
市场秩序；
(11)故意损害基金份额持有人及其他它同业机构、人员的合法权益；
(12)以不正当手段谋求业务发展；
(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象；
(14)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、有误导、欺诈成份；
(15)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(16)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
(17)向基金份额持有人违规承诺收益或承担损失；
(18)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
5. 基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
(2)不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息；
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(七)基金管理人受处罚情况
本基金的基金管理人至今未受到任何处罚。
二十一、 基金管理人的风险管理和内部控制制度
(一)风险管理和内部控制的原则
风险管理和内部控制是指通过风险识别和风险评价,并在此基础上优化组合
各种风险管理技术以及组织制度和管理框架,有效控制风险和妥善处理风险所导
致损失的后果,以获得最大的安全保障。风险管理和内部控制应遵循以下原则：
1. 健全性原则：内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级
岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2. 有效性原则：通过科学的内控手段和方法,建立合理的内部控制程序,维
护内控制度的有效执行。执行风险管理和内部控制制度不能有任何例外,任何员
工不得违反或超越公司规章和制度。
3. 独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,权责分明
,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作必须分离,各相关部门和业务岗位必
须在物理上和制度上适当隔离。公司设立独立的监察稽核部,并保持高度的独立
性和权威性,协助和配合督察员负责对公司各部门风险管理和内部控制进行稽核
和检查。
4. 成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济
效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
5. 审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都要
以防范风险审慎经营为出发点。
6. 及时性原则：内部控制和风险管理制度的建立应与现代科技的应用相结
合,充分利用电脑网络,建立电脑预警系统,保证监控的及时性。
7. 适时性原则：风险管理和内部控制制度的制订应具有前瞻性,并且应随着
国家法律、法规、政策等外部环境的变化和公司经营战略、经营方针、经营理念
等内部环境的变化及时进行相应的修改和完善。
8. 定量和定性相结合的原则：建立完备的风险控制指标体系,使风险控制更
具客观性和操作性。
(二)风险管理和内部控制的体系
公司的风险管理和内部控制体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,实
现对公司决策层、管理层和操作层的全面监督和控制,具体包括：
1. 内部控制系统的主体包括董事会、经营管理层、督察员、风险管理委员
会、投资决策委员会、监察稽核部、各部门和各部门业务岗位。
2. 公司董事会负责决定公司内部管理机构的设置,制定公司的基本管理制度
,对确保公司建立及维持适当而有效的内部控制和风险管理负最终责任。
3. 董事会下设的风险管理委员会,负责制定风险的衡量标准,设立最高风险
承受度及审议批准防范风险和内部控制的政策。该委员会有权责成公司管理层制
定相应的监测系统、防范措施、补救措施以及定期的风险控制报告。
4. 公司经营管理层负责设计公司的内部控制制度,拟订公司的基本管理制度
和制定公司的部门业务规章,实施风险管理委员会制定的各项风险管理政策等,定
期向风险管理委员会作出有关风险控制和管理的报告,并确保公司的日常经营活
动合法、合规运行。
5. 投资决策委员会负责实施对基金投资中的风险管理和控制,具体负责对投
资中各类风险的识别,拟定防范和控制措施,收集分析各类数据进行监测反馈,实
施各种必要的应急补救措施。
6. 各部门负责拟订公司的部门业务规章,制定部门业务流程和风险管理点,
并负责日常风险管理工作,确保部门的日常业务活动合法、合规进行。
7. 督察员和监察稽核部负责协助各部门制定作业流程和制度,评价、监督、
检查各部门内控制度的制定和执行。督察员主要针对公司内部控制制度的总体构
架和内部控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价；对经营管理层及三道防
线中的各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和检查；对日常经营活动的合
法性、合规性进行检查；并按规定独立向董事会和中国证监会报告。
8. 公司根据自身的经营特点,在经营管理层下设立顺序递进、权责统一、严
密有效的控制防线。
(1)建立一线岗位自控与互控为基础的第一道监控防线。各岗位职责明确,有
详细的岗位职责和业务流程,各岗位人员在授权范围内承担责任。
(2)建立部门内各子部门、部门和部门之间的自控和互控为基础的第二道防
线。各部门在内部自行检查各类风险隐患,规范业务流程,完善内控措施。同时公
司在相关部门之间建立合理的重要业务处理凭证传递制度与顺畅的信息传递制度
,相关部门分别在授权范围内承担各自职责,并相互监督制衡。
(3)建立监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三
道监控防线。监察稽核部独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情
况实行严格的检查和反馈,并向总经理和监察员报告。
(三)风险控制和内部控制制度概述
公司建立了合理、完备、有效并易于执行的内部控制制度体系。公司内部控
制制度体系由不同层面的制度构成,按照其所管理的层次可以分为四个层次：
1. 第一级别是公司章程；
2. 第二级别是公司内部控制大纲；
3. 第三级别是公司基本管理制度,包括但不限于监察稽核制度、风险管理制
度、投资管理制度、信息披露制度、保密管理制度、公司财务管理制度、人事管
理制度、印章管理制度、信息技术管理制度等；
4. 第四级别是公司各部门根据业务需要制定的各种制度及实施细则、业务
流程、风险控制要点等。
以上各层面制度的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序,下一级的
内容必须与上一级的内容相符。
(四)内部控制的五个要素
内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内
部监控。
1. 控制环境,包括经营理念、内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道
德素质。
2. 风险评估,公司建立科学严密的风险控制评估体系,对公司内外部风险进
行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。通过定期与不定期风险评估,发现风
险来源和类型,针对不同的风险由相关部门提出相应的风险控制方案,风险控制委
员会批准通过后执行。
3. 控制活动,主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制、法律控
制和人力资源管理控制等。
4. 信息沟通,建立清晰的报告制度,报告制度具体包括独立报告制度、违规
报告制度和定期会议制度。独立报告制度是指监察稽核人员及时将内部控制制度
的实质性缺陷或失误情况独立地向公司总经理报告的制度。违规报告制度是指公
司任何员工发现已经发生的违规事件,或者预见将要发生的违规事件,应及时报告
给自己的上级主管或直接报告监察稽核部。如涉及上级主管违规的,可直接报告
更高一级主管、监察稽核部或督察员。定期会议制度是指公司管理层定期召开会
议,听取监察稽核部对公司内部控制工作的汇报和建议,监察稽核部于每年年终作
出公司内部控制的工作总结上报经营管理层,并向督察员报告。
督察员应将公司的内部控制及监督稽核情况定期向公司董事会和中国证监会
报告,公司董事会将会审议督察员的报告,并提出要求和建议。
5. 内部监控,督察员和监察稽核部对公司内部控制制度的执行情况进行持续
地监督,保证内部控制制度的落实。各部门必须切实协助经营管理层对公司日常
业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助解决所出现的相关问题。按照公司
内部控制体系的设置,实现一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授权范
围的自控与互控,确保实现内部监控活动的全方位、多层次的展开。
(五)基金管理人关于风险管理和内部控制的声明
本公司确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是
本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本公司特别声明以上关于
内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展
不断完善风险管理和内部控制制度。
二十二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1. 基本情况
名称：中国光大银行
地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：王明权
成立日期：1992年8月18日
组织形式：股份制商业银行
注册资本：82.1689亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批准文号：证监基金字［2002］75号
2. 发展概况
中国光大银行是国内第一家国有控股、国际金融组织参股的全国性商业银行
。10年来,伴随着金融业发展,中国光大银行已具有与现代商业银行相适应的股权
结构、日益完善的经营机制和布局合理的机构网络。目前,光大银行已在全国23
个省、自治区、直辖市的36个经济中心城市设立了近400家分支机构。
3. 财务状况
中国光大银行注册资本为82.1689亿元,截止2003年底,总资产为4076.86亿元
,负债为3944.03亿元,净资产为132.84亿元。2003年度实现税前利润为8.21亿元
。
4. 基金托管部所获负责基金托管业务的授权情况
根据中国光大银行《关于设立基金托管部的通知》(光银发［2002］323号)
文,中国光大银行已于2002年8月12日设立了基金托管部,并同时赋予该部基金托
管的责任。
(二)基金托管部的设置和员工情况
1. 部门职责
主要负责全行各类基金及资产托管等业务,负责相应的制度建设,市场开拓,
经营管理,营销组织和风险控制等。
2. 处室设置
中国光大银行基金托管部下设制度监察处、市场开发处、业务管理处、运行
管理处。
3. 基金托管部员工情况
中国光大银行基金托管部现有员工20人,其中50%以上人员具有海外金融机构
培训经历。
(三)主要人员情况
1. 法定代表人王明权先生,历任中国人民银行武汉市分行副行长、武汉市人
民政府副秘书长、武汉市人民政府副市长、交通银行副行长、党组成员、副董事
长、交通银行行长、党委书记、副董事长,现任中国光大(集团)总公司董事长、
总经理、党委书记、中国光大银行董事长。
2. 行长王川先生,历任山西省委办公室秘书、中国农业银行人事教育部副主
任、中国农业银行农业信贷部主任、中国农业银行吉林省分行行长、中国农业银
行副行长、党委副书记,现任中国光大(集团)总公司副董事长、党委副书记兼中
国光大银行副董事长、行长、党委书记。
3. 基金托管部主要负责人吴若曼女士,先后任南方证券公司深圳、上海分公
司副总经理,蔚深证券公司副总裁、光大证券总裁助理兼基金业务部总经理,现任
中国光大银行基金托管部副总经理。
4. 本基金托管业务主管张建春先生,先后供职于河北财经学院、中国建设银
行总行,现任基金托管部制度监察处副处长兼业务管理处负责人。
(四)证券投资基金托管情况
截止2003年12月31日,中国光大银行已托管中融融华债券基金基金,托管基金
份额为10.64亿份,基金资产净值为11.27亿元。
(五)受处罚的情况
近三年内,基金托管人及其负责基金托管业务的高级管理人员未受到过任何
处罚。
(六)基金托管人的内部控制制度说明
1. 内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托
管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严
格的贯彻执行；确保基金资产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额
持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。
2. 内部控制的原则
(1)全面性原则
(2)预防性原则
(3)及时性原则
(4)独立性原则
3. 内部控制组织结构
中国光大银行成立了风险与内部控制管理委员会,下设办公室为具体办事机
构。委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门的风险和内
控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统
内的内控管理的组织实施,建立纵向的管理制约体制。基金托管部建立了严密的
内控督察体系,设有稽核监督员,监督员依照法律法规和证监会的有关规定履行职
责。
4. 内部控制制度及措施
中国光大银行基金托管部自成立以来严格遵照《证券投资基金管理暂行办法
》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规的要求,并根据相关法律法规制
订了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行基
金托管部保密规定》等12项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作
环节。光大银行基金托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位
(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和
录音监听系统,以保障基金信息绝对安全。
(七)基金托管人的更换
1. 基金托管人的更换条件
有下列情形之一的,经中国证监会和中国人民银行批准,更换基金托管人：
(1)基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的；
(2)基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益的
；
(3)根据《基金合同》,经基金份额持有人大会特别决议通过的；
(4)中国银监会有充分理由认为基金托管人不能或不适于继续履行基金托管
职责的。
2. 基金托管人的更换程序
更换基金管理人和基金托管人必须按照如下程序进行：
(1)提名：更换基金托管人时,由中国证监会、基金管理人或代表10%以上(不
含10%)基金份额的基金份额持有人提名新任基金托管人。
(2)决议：基金份额持有人大会对更换基金托管人形成决议。
(3)批准：新任基金托管人经中国证监会和中国银监会审查批准后方可继任
；原任基金托管人经中国证监会和中国银监会批准后方可退任。
(4)公告：基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会和中国银监会批准
后5个工作日内在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上公告。新任基金托管
人与原基金托管人进行资产管理的接交手续,并与基金管理人核对资产总值。如
果基金托管人和基金管理人同时更换,由新任的基金托管人和新任的基金管理人
在中国证监会批准后5个工作日内共同在至少一种中国证监会指定的信息披露媒
体上公告
(八)基金托管人禁止行为
根据《暂行办法》、《基金合同》及其他有关规定,以诚实信用、勤勉尽责
的原则保管基金资产和监督基金管理人的运作,不得从事基金投资,不得为自己或
任何第三人谋取非法利益。
(九)基金托管人的权利与义务
1. 基金托管人的权利
(1)根据法律、法规和《基金合同》的规定持有并保管基金资产,监督本基金
的投资运作；
(2)依据《基金合同》约定获得基金托管费、其它法定收入和其它法律法规
允许或监管部门批准的约定收入；
(3)监督基金管理人,如认为基金管理人违反了《基金合同》及国家有关法律
法规,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益。除非
法律法规、《基金合同》及《托管协议》另有规定,否则,基金托管人对基金管理
人的行为不承担任何责任；
(4)有权对基金管理人的违法、违规投资指令不予执行,并向中国证监会报告
；
(5)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人；
(6)法律、法规和《基金合同》规定的其他权利。
2. 基金托管人的义务
(1)依法持有基金资产；
(2)以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产；
(3)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜；
(4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保
基金资产的安全,保证其托管的基金资产与托管人的资产以及不同的基金资产财
产相互独立；对所托管的不同基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证
不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
(5)除《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规及《基金合同》及其他
有关规定另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基
金资产；基金托管人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益,所
得利益归于基金资产,造成基金资产损失的,承担赔偿责任；
(6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
(7)根据有关规定以托管人和基金联名的方式为基金开设证券帐户,以基金托
管人的名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金的名义开立银行间债
券托管账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,负责
基金名下的资金往来；
(8)保守基金商业秘密,除《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规及《
基金合同》另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露；
(9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额资产净值；
(10)采取适当、合理的措施,使本基金份额的认购、申购、赎回等事项符合
法律、法规和《基金合同》等有关法律文件的规定；
(11)采取适当、合理的措施,使本基金管理人用以计算基金份额认购、申购
、赎回和注销价格的方法符合法律、法规和《基金合同》等有关法律文件的规定
；
(12)按照规定监督基金管理人的投资运作,并采取适当、合理的措施,使基金
投资和融资的条件符合法律、法规、《基金合同》或其他有关法律文件的规定；
(13)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项,按规定出具基金业绩和
基金托管情况报告,并呈报中国证监会和中国银监会；
(14)在基金财务会计报告、中期和年度基金报告等定期报告内出具托管人意
见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行
；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施；
(15)按有关规定,建立并保存基金份额持有人名册；
(16)按有关规定,保存基金托管业务活动的会计账册、报表和记录等15年以
上；
(17)按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
(18)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
(19)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
(20)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,应及时报告
中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人；
(21)因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,该过错责任不因其退任而
免除；
(22)监督基金管理人按《基金合同》的规定履行自己的义务,因基金管理人
过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法律法规和《基金合同
》规定之处,基金托管人不对基金管理人承担连带责任；
(23)按照规定召集基金份额持有人大会；
(24)不得从事任何有损基金及其它基金当事人利益的活动；
(25)遵守《基金合同》；
(26)法律、法规和《基金合同》规定的其他义务。
(十)基金托管人对基金管理人的监督核查：
根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定
,托管人应对基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、基
金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管
人报酬的计提和支付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
1. 基金托管人定期对基金管理人在基金投资、运作等方面的运作是否严格
按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定进行
监督和核查,对因基金管理人的过错导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态
的,基金托管人应立即以书面的方式要求基金管理人予以纠正和采取必要的补救
措施。基金托管人有权要求基金管理人赔偿基金因此所遭受的损失。
2. 基金托管人发现基金管理人有违反《暂行办法》、《试点办法》、《基
金合同》和有关法律、法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回
函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。
3. 如基金托管人认为基金管理人的作为或不作为违反了法律法规、《基金
合同》或本托管协议,基金托管人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有
义务行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人
的任何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括
但不限于就更换基金管理人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金管
理人的过错造成的基金资产的损失向基金管理人索赔。
二十三、基金的终止与清算
(一)基金的终止
有下列情形之一的,基金经中国证监会批准后将终止：
1. 在基金的存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人
,或基金资产净值连续60个工作日低于人民币5000万元,基金管理人依照法律法规
及《基金合同》规定的程序宣布该基金终止；
2. 基金经基金份额持有人大会表决终止的；
3. 因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的；
4. 基金管理人因解散、破产、撤销、丧失基金管理资格等事由,不能继续担
任基金管理人的职务,而无其他适当的基金管理公司承接其原有权利及义务；
5. 由于投资方向变更引起的基金合并、撤销；
6. 基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务
,而无其他适当的托管机构承接其原有权利及义务；
7. 法律、法规和中国证监会规定的其他终止事由。
自基金终止之日,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成
并接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和《托管协
议》的规定继续履行保护基金资产安全的职责。
(二)基金的清算
1. 基金清算小组
(1)自基金终止之日起30个工作日内成立清算小组,基金清算小组必须在中国
证监会的监督下进行基金清算。在基金清算小组接管基金资产之前,基金管理人
和基金托管人应按照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金资产
安全的职责。
(2)基金清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金管
理人、基金托管人以及上述会计师事务所和律师事务所应在基金终止之日起15
个工作日内将本方参加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算小组可
以聘请必要的工作人员。
(3)基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清
算小组可以依法进行必要的民事活动。
2. 基金清算程序
(1)基金终止后,发布基金清算公告；
(2)由基金清算小组统一接管基金资产,其他任何人不得处理和处置；
(3)对基金资产进行清理、核查和确认；
(4)对基金资产进行估值；
(5)对基金资产进行变现；
(6)将基金清算结果报告中国证监会；
(7)以自身名义参加与基金有关的民事诉讼；
(8)发布基金清算结果公告；
(9)进行基金剩余资产的分配。
3. 清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由清算小组优先从基金资产中支付。
4. 基金剩余资产的分配
基金清算后,基金资产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5. 基金清算的公告
基金终止并报中国证监会核准备案后的5个工作日内由基金清算小组公告；
清算过程中的有关重大事项应及时公告；基金清算结果由基金清算小组报经中国
证监会批准后3个工作日内公告。
6. 基金清算帐册及文件的保存
基金清算帐册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
二十四、基金专用交易席位的选用
(一)基金专用交易席位的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金买卖证券
专用,选用标准为：
1. 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。
2. 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
3. 经营行为规范,近两年未因发生重大违规行为而受到证监会处罚。
4. 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度
保密的要求。
5. 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进
行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。
6. 具备较强的综合研究实力,有固定的研究机构和专门的研究人员,在某一
特定领域具有最高水准的研究实力,或能够提供一站式的高质量服务。
基金管理人按照以上标准进行考察后确定证券交易机构的选择,与被选择的
证券经营机构签订协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。
(二)基金专用交易席位的选择程序
为充分体现团队式的投资管理模式,专用交易席位的分配也采用等额投票制
。基金团队将根据各证券经营机构所提供的研究支持和服务进行综合评价,包括
：
1. 研究报告的覆盖面
2. 证券推荐的准确性
3. 研究结论的依据是否充分
4. 研究分析的独特性及创新
5. 是否在某一特定领域具有较强的研究实力
6. 提供信息、数据、研究及服务的及时性
(三)席位运作方式
基金经理人将严格遵守中国证监会有关基金通过证券经营机构买卖证券成交
量的规定,结合各证券经营机构提供研究报告及信息服务的质量,分配基金在各席
位买卖证券的交易量。
二十五、基金的信息披露
(一)信息披露的形式
本基金的信息披露将严格按照《暂行办法》、《试点办法》、《证券投资基
金信息披露指引》、《基金合同》及其他有关规定进行。本基金的信息披露事项
将在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
(二)信息披露的内容及时间
1. 《招募说明书》
本基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》和《基金合同》编制并公告
《招募说明书》。
2. 《发行公告》
基金管理人将按照《暂行办法》、《试点办法》和《基金合同》编制并发布
《发行公告》。
3. 定期报告
本基金定期报告由基金管理人和基金托管人按照《暂行办法》、《试点办法
》的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件
进行编制,包括年度报告、中期报告、投资组合公告、基金资产净值公告及公开
说明书,并在指定媒体予以公告,同时报中国证监会备案。
(1)年度报告：基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的
90日内公告。
(2)中期报告：基金中期报告在基金会计年度前6个月结束后的60日内公告。
(3)基金投资组合公告：每季公告一次,于截止日后15个工作日内公告。
(4)基金资产净值公告：每个开放日公布前一开放日的基金份额净值。
(5)公开说明书：本基金成立后,基金管理人应于每6个月结束后的30日内编
制并公告公开说明书,并应在公告时间15日前报中国证监会审核。
4. 临时报告与公告
基金在运作过程中发生下列可能对基金份额持有人权益及基金份额的交易价
格产生重大影响的事项之一时,基金管理人必须按照法律、法规及中国证监会的
有关规定及时报告并公告：
(1)基金份额持有人大会决议；
(2)基金管理人或基金托管人变更；
(3)基金管理人或基金托管人的董事、监事和高级管理人员变更；
(4)基金管理人的董事一年内变更超过50%；
(5)基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达30%以上；
(6)基金经理更换；
(7)重大关联交易；
(8)基金管理人或基金托管人及其董事、监事和高级管理人员受到重大处罚
；
(9)重大诉讼或仲裁事项；
(10)基金终止；
(11)基金发生巨额赎回并顺延支付；
(12)基金暂停申购、赎回；
(13)变更、增加或减少代销机构；
(14)注册登记人更换；
(15)基金开放或重新开放申购、赎回等一项或多项业务的办理；
(16)基金资产估值方法变更；
(17)基金份额净值计算出现错误；
(18)基金费用的调整；
(19)基金的收益分配事项；
(20)基金转换等业务的推出；
(21)基金或为基金提供服务的相关机构出现有关事项,可能影响投资者对基
金风险和未来表现的评估；
(22)暂停申购和赎回期间需要公告的事项；
(23)其他重大事项。
(三)澄清公告与说明
在任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额持有
人的收益预期产生误导性影响或引起较大恐慌时,相关的信息披露义务人知悉后
应当立即对该消息进行澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(四)信息披露文件的存放与查阅
1. 基金管理人、基金托管人应当指定专人负责信息管理事务。
2. 基金托管人须对基金管理人编制的定期报告、业绩报告中有关内容进行
复核,并就此向基金管理人出具书面文件。
3. 本基金的《基金合同》、《招募说明书》、公开说明书、年度报告、中
期报告、临时公告、基金资产净值公告和投资组合公告等公告文本在编制完成后
,应存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记中心、有关销售机构
及其网点,供公众查阅。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文
件的复印件。
4. 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十六、《招募说明书》存放及查阅方式
本《招募说明书》可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、
代销机构的办公场所和营业场所查阅；基金投资者也可按工本费购买本《招募说
明书》印制件或复印件。
二十七、备查文件
本基金备查文件包括以下文件：
(一)中国证监会批准基金设立的文件
(二)《基金合同》
(三)《销售代理协议》
(四)《托管协议》
(五)法律意见书
(六)基金发起人的营业执照
(七)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(八)基金托管人业务资格批件和营业执照
(九)代销机构业务资格批件、营业执照
(十)中国证监会要求的其他文件
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