|
长城久泰中信标普300指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二○○五年一月
长城久泰中信标普300指数证券投资基金经中国证监会证监基金字【2004】
51号文批准发起设立。本基金合同于2004年5月21日正式生效。
重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩
并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则
管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准
。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金
合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券
投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《长城久泰中信标普300指数
证券投资基金基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险；
本招募说明书所载内容截止日为2004年11月20日,有关财务数据截止日为20
04年9月30日(财务数据未经审计)。
本基金托管人招商银行股份有限公司于2004年12月17日复核了本次招募说明
书更新。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称：长城基金管理有限公司
2、注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
3、办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
4、法定代表人：杨光裕
5、组织形式：有限责任公司
6、设立日期：2001年12月27日
7、电话：0755-83662688
8、传真：0755-83662600
9、联系人：黄弢、肖健
10、客户服务中心电话：0755-83680399
11、注册资本：10000万元
12、股权结构：
13、本基金管理人长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”
)是经中国证监会证监基金字［2001］55号文批准设立的证券投资基金管理公司
,由长城证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、
中原信托投资有限公司以及天津北方国际信托投资股份有限公司共同发起设立,
于2001年12月27日正式开业,注册资本为1亿元人民币。
公司在董事会下设了风险控制委员会、合规审查委员会和资格审查与薪酬委
员会,公司内设投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确
定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评价公司在运营
过程中的各项风险,并提出防范措施。合规审查委员会负责对公司管理和基金经
营中的合法、合规性进行审查,目的是完善董事会的风险监控与防范功能,从制度
建设和制度管理上建立良性的公司治理结构。资格审查与薪酬委员会负责公司特
定主体的资格审查和公司薪酬体系制定。
公司下设十个部门,分别是：基金投资部、研究策划部、市场开发部、机构
理财部、北京直销中心、上海直销中心、监察稽核部、运行保障部、信息技术部
、综合管理部。公司现有员工51人,69%以上具有研究生以上学历,大部分同时具
有理工科及经济类专业背景,主要业务人员均具有4年以上证券或基金从业经历。
所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。
公司已经建立健全的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财
务管理制度、人事管理制度、基金会计制度、信息披露制度等公司管理制度。
(二)主要人员情况
1、公司董事、监事及高管人员介绍
杨光裕先生,董事长。1957年生,中共党员,工商管理硕士。曾任江西省审计
厅办公室主任,海南汇通国际信托投资公司总会计师,长城证券有限责任公司副总
裁。
吴德超先生,董事。1961年生,中共党员,硕士研究生。曾任海南汇通国投证
券营业部总经理,长城证券海口营业部总经理,长城证券业务开发部部门总经理、
长兴达公司董事长、总经理,现任长城证券资产管理总部副总经理兼投资发展部
总经理。
张建海先生,董事。1960年生,中共党员,大学本科,高级经济师。曾任中国人
民银行山西省分行办公室副主任、山西证券公司副总经理,1995年起任长城证券
有限责任公司总裁助理。
吕莉女士,董事。1959年生,中共党员,高级经济师。曾任宁夏证券公司副总
经理、总经理、董事长,西北证券有限责任公司董事长,现任西北证券有限责任公
司监事长。
崔泽军先生,董事。1964年生,中共党员,高级会计师。曾任中原信托投资有
限公司财务部副经理、经理、副总经理,现任中原信托投资有限公司总经理。
桂水发先生,董事。1965年生,大学本科,注册会计师、审计师。曾任上海证
券交易所市场部总监,现任东方证券股份有限公司副总裁。
陶允女士,董事。1975年生,中共党员,大学本科,经济师。曾任天津北方国际
信托投资股份有限公司国际业务部项目经理、资金管理部副经理,现任北方国际
信托投资股份有限公司证券投资总部总经理。
马原女士,独立董事。1930年生,中共党员,硕士研究生。曾任最高人民法院
法官、副庭长、庭长、副院长,主管民事审判和行政审判工作。现任中国女法官
协会会长,人民大学兼职教授。曾主持起草了大量的司法解释、参加了许多重要
法律的立法活动,主编了一批重要法学著作,是我国法律界权威人士。
麦建光先生,独立董事。1961年生,中国香港人,香港注册会计师,英国特许公
认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员。1985年加入香港安达信公司
,1991年调入深圳,是安达信深圳和广州分公司的主管合伙人,也是安达信国际组
织的合伙人,在企业招股、收购合并及公司融资等方面积累了丰富的经验。2001
年年底,创建华隽创业投资管理(深圳)有限公司,担任董事总经理职务。
任俊杰先生,独立董事。1955年生,大学本科。历任中国人民银行深圳分行处
长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司(香港注册)董事总经
理、祥安证券有限公司(香港联交所会员)董事、中国投资环境协会副理事长,现
任深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理。对中国金融体系的改革、金融监管
及证券市场的发展有丰富工作经验。
王其文先生,独立董事。1944年生,中共党员,美国马里兰大学工商管理学院
博士,北京大学光华管理学院副院长。在运筹学、人工神经网络方法用于优化、
预测与决策、资源与环境管理等领域具有丰富教学、科研和实际工作经验,擅长
将管理决策中的数量分析与计算机应用相结合。
李建中先生,监事长。1964年生,硕士研究生毕业。曾任长城证券有限责任公
司资金计划部总经理,现任长城基金管理有限公司综合管理部经理。
李德良先生,监事。1951生,高级会计师,注册会计师。现任长城证券有限责
任公司人力资源部总经理。
傅鹏博先生,监事。1962年生,硕士研究生。现任东方证券股份有限公司基金
管理总部副总经理。
阮争先生,监事。1969年生,大学本科。现任中原信托投资有限公司投资管理
部经理。
宴子群先生,监事。1955年生,中共党员,大学本科。曾任天津对外经济贸易
委员会国际金融处副处长、金融外经处处长,美国新津国际有限公司副总裁。现
任北方国际信托投资股份有限公司投资管理总部副总经理。
杨传益女士,监事。1957年生,会计师。现任西北证券有限责任公司总裁助理
兼财务部经理。
关林戈先生,常务副总经理。1953年生,中共党员,经济学硕士。曾任中国汽
车贸易公司办公室主任,中共天津市委领导同志秘书,南方证券天津分公司副总经
理、常务副总经理、代总经理,长城证券有限责任公司总裁助理。
余骏先生,督察长。1962年生,硕士研究生。曾任中国人民银行湖北省分行科
室负责人,君安证券有限公司研究部宏观室负责人,长城证券有限责任公司营业部
总经理。
2、本基金基金经理简历
杨建华先生,35岁,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学
硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司
投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理,具有
5年证券从业经历。
3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
关林戈先生：长城基金管理有限公司常务副总经理。
汪钦先生：长城基金管理有限公司总经理助理、市场开发部经理。
韩浩先生：长城基金管理有限公司总经理助理、基金投资部经理、久嘉证券
投资基金基金经理,长城久恒平衡型证券投资基金基金经理。
许良胜先生：久富证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：68.48亿元
法定代表人：秦晓
行长：马蔚华
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】83 号
电话：0755—83195226
传真：0755—83195201
基金托管部信息披露负责人：姜然
2、发展概况：
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于
2002年3月成功地发行了15亿普通股,4月9日在上交所挂牌(股票代码：600036)。
招商银行目前的注册资本为68.48亿元人民币,是国内总股本、筹资额和流通盘最
大的上市银行。经过17年多的发展,招商银行成为了一家具有一定规模与实力的
全国性商业银行,初步形成了立足深圳、辐射全国、面向海外的机构体系和业务
网络。目前在境内30多个大中城市、香港设有分行,网点总数超过370家,并在美
国设立了代表处,同时与世界70多个国家和地区的900多家银行建立了代理行关系
。
3、财务概况：
截至2004年6月末,资产总额折人民币5388.62亿元人民币,各项存款余额折人
民币4418.25亿元,各项贷款余额人民币3437.03亿元,2004年上半年实现利润总额
26.38亿元,实现净利润16.89亿元。
4、证券投资基金托管情况
截至2004年6月30日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基
金(含招商安泰股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金),
招商现金增值证券投资基金、中信经典配置证券投资基金和长城久泰中信标普3
00指数证券投资基金,托管资产总规模已逾200亿元人民币。
5、主要人员情况
秦晓先生,英国剑桥大学经济学博士,高级经济师。第十届全国政协委员,招
商局集团有限公司董事长,招商银行董事长,清华大学管理学院和中国人民银行研
究生部兼职教授。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长,中信实业银行
董事长,国家外汇管理局外汇政策顾问,国际商会中国国家委员会副主席,亚太经
济合作组织工商咨询理事会(ABAC)2001年主席,第九届全国人大代表。
马蔚华先生,经济学博士,美国南加州大学荣誉博士,高级经济师。第十届全
国人大代表,招商银行行长,兼任中国金融学会常务理事、中国企业家协会副会长
、中国联合开发研究院理事。曾任中国人民银行办公厅副主任,中国人民银行计
划资金司副司长,中国人民银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南分局局长
。曾荣获“2001-CCTV中国经济年度人物”。
唐志宏先生,高级经济师。1998年2月任辽宁省锦州市第九届政协委员会委员
,2001年1月被授予全国金融系统五四青年奖章。曾任中国人民银行辽宁省分行教
育处副处长和稽核处副处长、中国人民银行锦州市分行党组书记、行长兼国家外
汇管理局锦州分局局长、招商银行沈阳分行副行长、招商银行深圳管理部副主任
、招商银行兰州分行行长、招商银行上海分行行长、招商银行深圳管理部主任、
现任招商银行总行行长助理。
王大伟女士,基金托管部总经理,曾在中国人民银行总行工作,曾任招商银行
香港代表处首席代表、总行同业银行部总经理。
6、基金托管部门的设置及员工情况
2002年11月6日,招商银行股份有限公司经中国证券监督委员会和中国人民银
行批准,取得基金托管人资格,是国内第一家取得基金托管人资格的上市银行。招
商银行总行设立基金托管部,内设综合管理室、核算清算室、稽核监察室三个职
能部门,并在上海设立了分部。招商银行基金托管部拥有安全可靠的财务核算计
价、交易监督系统及高效快捷的先进的“网银通”电子化资金清算服务体系,现
有员工18人。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构
名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
法定代表人：杨光裕
成立时间：2001年12月27日
电话：0755-83662688
传真：0755-83662600
联系人：黄弢、肖健
客户服务中心电话：0755-83680399
2、代销机构
(1)招商银行
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
行长：马蔚华
电话：(0755)83195487,82090060
传真：(0755)83195049,83195050
联系人：朱小姐、刘小姐
(2)中国建设银行股份有限公司(以下简称中国建设银行)
注册地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：张恩照
成立时间：2004年09月17日
电话：010-67597114
(3)中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人：王东明
电话：010-84864818—63266
联系人：陈忠
(4)华夏证券股份有限公司
注册地址：北京市新中街68号
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：周济谱
电话：010-65186758
联系人：权唐
(5)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021-53830794
联系人：高莉
(6)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818
联系人：芮敏祺
(7)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道720 号20 层
法定代表人：肖时庆
客户服务电话：021-962506
联系人：盛云
(8)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：蓝荣
联系人：潘峰
电话：0591-7541476
(9)长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：魏云鹏
联系人：汤庆文
客户服务电话：0755-83516089
(10)中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
联系人：郭京华
客户服务电话：010-68016655
(11)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人：宫少林
联系人：钟俊杰
客户服务电话：4008888111、0755-26951111
(12)汉唐证券股份有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25 层
法定代表人：吴克龄
客户服务电话：0755-26936388
(13)北京证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B 座10-16 层
法定代表人：凌新源
客户服务电话：010-68431166-8010
联系人：文晓波
(14)天同证券有限责任公司
注册地址：山东济南市泉城路180号齐鲁国际大厦5层
法定代表人：段虎
联系电话：0531-5689888-9690
联系人：罗海涛
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机
构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。
(二)基金注册登记人
名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
法定代表人：杨光裕
成立时间：2001年12月27日
电话：0755-83662688
传真：0755-83662600
联系人：叶正
客户服务中心电话：0755-83680399
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心北楼30层
负责人：王玲
经办律师：唐丽子 杨小蕾
电话：0755-82125241
传真：0755-82125590
联系人：林斯彬
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
注册地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
负责人：李秉新
经办注册会计师：李秉新、徐海宁
电话：0755-82900952
传真：0755-82900965
四、基金的名称
本基金名称：长城久泰中信标普300指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制
与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产
的长期增值。
七、基金的投资方向
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括中信标普300指
数的成份股(投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只)；因
增强性投资而选择的其他投资品种；在不增加额外风险的前提下,还可适当投资
一级市场申购的股票(包括新股与增发),以提高收益水平。
本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金为增强型指数基金,以中信标普300指数作为目标指数。除非因为分红
或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运
用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求
适度超越目标指数的收益。
在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%,现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
2、股票投资策略
本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对中信标普300指数的跟踪,即按
照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比
重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以中信标普300指数的成份
股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行
有限度的优化调整。
(1)成份股调整
非成份股的入选主要基于以下原因：①有望入选中信标普300指数的准成份
股；②少量为提高组合流动性而可能投资的其他品种；③新股配售得到的非成份
股,本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票。
成份股出现以下几种情况可剔除：①公司经营状况、财务状况恶化,基本面
发生重大变化,导致投资价值严重降低的上市公司；②成份股中流动性太差的个
股。
(2)增强性投资
指数化基础上的增强投资将通过证券选择实现。基金管理小组将对组合品种
的流动性和公司基本面进行评估,根据中信标普300指数的行业配置情况,采取有
限度的增强投资。
① 流动性优化
组合品种的流动性评价指标包括：股票的流通市值、股票近半年的累积换手
率、单位换手率对应的当日股票价格波动幅度(B值),B＝(H-L)/V/CAP,H为当日最
高价,L为当日最低价,V为当日成交量,CAP为流通股本。
要求组合品种的流动性同时达到以下要求：近半年累积换手率居前4/5,近半
年的累积B值居前4/5,优先选择大市值股票。
② 基本面优化
本基金基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具
体而言,本基金将提高具备以下一项或多项特征股票的投资权重：
A. 上市公司基本面较好,具有鲜明的竞争优势,有持续增长能力；
B. 中长期估值水平明显高于目前股价水平,在同行业中,股票相对价格偏低
；
C. 预期将纳入指数的个股；
D. 包括一级市场新股在内的具有重大投资机会的非成份股。
本基金将降低具备以下一项或多项特征股票的投资权重(极端情况下可降低
至零)：
A. 基本面较差,缺乏核心竞争力,经营业绩下滑；
B. 中长期估值水平明显低于目前股价水平；在同行业中,股票相对价格偏高
；
C. 短期内股价涨幅过高,预期短期内股价将大幅回调；
D. 其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。
3、债券投资策略
本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标
,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
九、基金的业绩比较基准
本基金为增强型指数基金,业绩比较基准主要根据所跟踪的目标指数和投资
范围来确定。本基金的业绩比较基准为95%×中信标普300指数收益率＋5%×银行
同业存款利率。
十、基金的风险收益特征
承担市场平均风险,获取市场平均收益。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2004年10月22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2004年9月30日,本报告中所列财务数据未经审
计。
1、期末基金资产组合情况
2、期末按行业分类的股票投资组合
(1)本报告期末基金未持有积极投资类股票；
(2)本报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合：
3、基金投资前五名股票明细
(1)本报告期末基金未持有积极投资类股票；
(2)本报告期末基金指数类股票投资前五名明细：
4、按券种分类的债券组合
5、基金投资前五名债券明细
(注：报告期末基金共持有三种债券)
6、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
股票。
(3)其他资产的构成：
(4)本基金持有的可转换债券均未处于转股期内。
7、开放式基金份额变动
2004年6月30日基金份额总额：1,512,020,891.32份
本期申购基金份额总额：594,986,184.19份
本期赎回基金份额总额：399,424,454.33份
2004年9月30日基金份额总额：1,707,582,621.18份
十二、基金的业绩
过往一定阶段长城久泰中信标普300指数证券投资基金净值增长率与同期业
绩比较基准收益率的比较(数据截止日为2004年11月20日)：
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用
、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收
益。
十三、基金的费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)证券交易费用；
(4)基金法定信息披露费用；
(5)基金持有人大会费用；
(6)与基金相关的会计师费和律师费；
(7)按照国家有关规定可以列入的其它费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
① 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.98%年费率计算。计算方法如下：
H＝E×0.98%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基
金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
② 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的2‰的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2‰÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金
托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
③ 上述(一)中(3)至(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项
调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
申购费由基金投资人承担。该申购费率自公告之日后第三个工作日开始执行
。
申购份额的计算：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
申购费用 ＝ 申购金额×申购费率
净申购金额 ＝ 申购金额-申购费用
申购份额 ＝ 净申购金额/申购当日基金份额净值
例一、某投资者投资5,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购当日基
金份额净值为1.0660元,则其可得到的申购份额为：
申购费用 ＝ 5,000×1.5% ＝ 75元
净申购金额 ＝ 5,000-75 ＝ 4,925元
申购份额 ＝ 4,925/1.0660 ＝ 4,620.08份
即：投资者投资5,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0660元
,则可得到4,620.08份基金份额。
例二、某投资者投资100万元申购本基金,若对应费率为1.2%,假设申购当日
基金份额净值仍为1.0660元,则其可得到的申购份额为：
申购费用 ＝ 1,000,000×1.2% ＝ 12,000元
净申购金额 ＝ 1,000,000-12,000 ＝ 988,000元
申购份额 ＝ 988,000/1.0660 ＝ 926,829.27份
即：投资者投资100万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值也是1.066
元,则可得到926,829.27份基金份额。
2、赎回费
(1)赎回费率为赎回金额的0.5%,赎回费用由基金赎回人承担。自2004年7月
1日起将赎回费用中归入基金资产部分的比例提高到赎回费用总额的25%,其余部
分作为注册登记费和其他手续费支出。
(2)基金赎回支付金额的计算
本基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回金额 ＝ 赎回当日基金份额净值×赎回份额
赎回费用 ＝ 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回支付金额 ＝ 赎回金额–赎回费
例三,某投资者赎回本基金1万份基金份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基
金份额净值是1.066元,则可得到的赎回支付金额为：
赎回金额 ＝ 1.066×10,000 ＝ 10,660
赎回费用 ＝ 1.066×10,000×0.5% ＝ 53.30元
赎回支付金额 ＝ 10660–53.30 ＝ 10,606.70元
即：投资者赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.066
元,则其可得到的赎回支付金额为10,606.70元。
(三)基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务
。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法
》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作管理办法》)、《证券投
资基金销售管理办法》(以下简称《销售管理办法》)、《证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规的要求和《长城久
泰中信标普300指数证券投资基金合同》,结合本基金管理人对基金实施的投资管
理活动,对基金的原招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下：
1、根据证监会有关规定对原招募说明书的结构进行了调整。原招募说明书
29部分内容变更为22部分内容,其中“基金有关当事人”、“销售机构及有关中
介机构”、“基金管理人”、“基金管理人的风险管理和内部风险控制制度”、
“基金托管人”等内容合并为基金管理人、基金托管人、相关服务机构三部分；
“基金的申购与赎回”与“基金的非交易过户与转托管”内容合并；“基金的费
用”与“基金的税收”内容合并；“基金终止”与“基金清算”内容合并；新增
了“基金的业绩”、“基金合同内容摘要”、“基金托管协议内容摘要”、“其
他应披露的事项”等内容；删除了“基金的设立募集”、“基金的成立”等与首
次募集有关的内容及“基金持有人”、“基金产品说明书摘要”、“基金专用交
易席位的选用”等相关内容；
2、在重要提示部分,增加了基金募集申请的核准文件名称及核准日期；增加
了“基金的过往业绩并不预示其未来表现”的描述；明确了更新招募说明书内容
的截止日期及有关财务数据的截止日期。
3、根据国家有关法律法规,规范了一些业务用语,如将“基金持有人”改为
“基金份额持有人”、“基金契约”改为“基金合同”、“基金单位资产净值”
改为“基金份额净值”等。在第一部分“绪言”和第二部分“释义”里,补充了
最近颁布的法律法规,删除了已经废止的法规。
4、在第三部分“基金管理人”中,根据《证券投资基金信息披露内容与格式
准则》第5号《招募说明书的内容与格式》的要求,增加了基金管理人的股权结构
介绍；根据基金管理人的情况对“主要人员情况”部分进行更新；增加了投资决
策委员会成员的姓名和职务、基金管理人的职责、基金经理的承诺等内容。
5、在第四部分“基金托管人”中,更新了有关基金托管人的有关内容,增加
了“基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序”的相关内容；删除“
基金托管人的权利和义务”部分的内容(该部分内容在“基金合同的内容摘要”
中体现)及“基金托管人的更换”部分的内容。
6、在第五部分“相关服务机构”中,根据本报告期相关公告内容,新增加了
6家代销机构：中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、北京证券
有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、招商证券股份
有限公司。
7、在第六部分“基金的申购与赎回”中,根据相关法律法规的规定,进一步
明确了以下内容：投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请
的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日
的价格。
8、在第七部分“基金的投资”中补充了本基金最近一期(2004年第三季度)
投资组合报告内容；根据中信标普300指数发布商的公告,对该指数调整时间和发
布渠道进行了更新,原表述为：“指数采用自由流通市值加权计算并实时向中国
大陆及全球发布指数行情,调整周期为半年,即每年6月和12月的第一个交易日调
整,正式调整前10日公布指数调整决定。中信标普指数在样本股票配股、增发、
收购兼并等公司行为导致股本变动的情况下调整权重,可投资权重因子IWF将定期
做出检讨和更新。指数将在将在中国大陆之外的通讯社、标准普尔指数服务和中
信的网站www.standardandpoors.com 和www.citicindex.com 公布”；现更新为
：“指数采用自由流通市值加权计算并实时向中国大陆及全球发布指数行情,调
整周期为半年,即每年6月和12月的第三个星期五收盘后调整,正式调整前10日公
布指数调整决定。中信标普指数在样本股票配股、增发、收购兼并等公司行为导
致股本变动的情况下调整权重,可投资权重因子IWF将定期做出检讨和更新。指数
将通过彭博资讯、路透系统、上海证券信息公司天汇卫星系统、和讯网和中信指
数网(www.citicindex.com )等渠道公布”。
根据相关法规的变化,调整了本基金的投资范围和业绩比较基准,原内容为：
指数化股票投资70～79%；国债、政策性金融债不低于20%；现金不低于1%。本基
金的业绩比较基准为75%×中信标普300指数收益率＋20%×中信国债指数收益率
＋5%×银行同业存款利率。
现调整为：在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95
%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。业绩比较基准
为：95%×中信标普300指数收益率＋5%×银行同业存款利率。
9、在第八部分“基金的业绩”中,说明了基金成立以来的投资业绩。
10、在第十二部分“基金的费用与税收”中,将基金费用分为“与基金运作
有关的费用”和“与基金销售有关的费用”两类进行说明；将基金申购及赎回的
费率等内容调整到该部分,并对基金申购的前端申购费率进行了调整；根据本公
司2004年8月4日的公告增加了“赎回费进基金资产部分的比例不得低于25%”的
相关规定。
11、根据《信息披露办法》对第十四部分“基金的信息披露”进行了相应修
改,主要包括：
(1)将“中期报告”、“基金投资组合公告”修改为“半年度报告”、“季
度报告”。
(2)增加“基金合同生效后,基金管理人应于每6个月结束之日起45日内更新
招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在至少一种中国证
监会指定的全国性报刊上。基金管理人应在公告的15日前向中国证监会报送更新
的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。”
(3)列明基金的信息披露文件、披露时间和披露形式。
(4)根据《信息披露办法》,基金定期报告应于公开披露的第二个工作日,分
别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
12、在第十八部分“基金合同的内容摘要”中,根据有关法律法规和证监会
的要求修改了基金合同中份额持有人大会的有关内容,上述改动已经基金托管人
同意,并已报中国证监会备案后公告。
长城基金管理有限公司
二○○五年一月四日
|
