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基金代码：070006 基金简称：嘉实服务增值行业混合
嘉实服务增值行业证券投资基金2009年半年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。公司董事Edouard Fernen Peter先生未出席本次董事会。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期为2009年1月1日起至2009年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实服务增值行业证券投资基金
基金简称 嘉实服务增值行业混合（深交所净值揭示简称：嘉实服务）
交易代码 070006（深交所净值揭示代码：160705）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年4月1日
报告期末基金份额总额 1,498,508,511.09份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准，在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制定资产配置比例的基础上，制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。同时，根据合适的定性、定量指标选择服务业及其他产业内具有竞争优势的上市公司所发行的股票，获取稳定的长期回报。
业绩比较基准 投资基准指数＝中信综合指数×80％＋中信国债指数×20％
风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 宁敏
联系电话 （010）65215588 （010）66594977
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址 上海市浦东新区富城路99号
震旦国际大楼1702室 北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 北京市建国门北大街8号
华润大厦8层 北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 100005（办公地址） 100818
法定代表人 王忠民 肖钢
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
本期已实现收益 1,164,256,474.69
本期利润 1,772,130,599.04
加权平均基金份额本期利润 1.1196
本期加权平均净值利润率 40.97%
本期基金份额净值增长率 52.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
期末可供分配利润 2,990,322,954.94
期末可供分配基金份额利润 1.9955
期末基金资产净值 4,946,675,342.40
期末基金份额净值 3.301
3.1.3 累计期末指标 报告期（2009年1月1日至2009年6月30日）
基金份额累计净值增长率 283.49%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 10.22% 0.90% 9.11% 0.85% 1.11% 0.05%
过去三个月 19.43% 1.32% 18.33% 1.20% 1.10% 0.12%
过去六个月 52.40% 1.58% 56.65% 1.57% -4.25% 0.01%
过去一年 23.59% 1.72% 16.90% 2.04% 6.69% -0.32%
过去三年 202.22% 1.89% 106.37% 1.94% 95.85% -0.05%
自基金合同生效起至今 283.49% 1.56% 109.61% 1.65% 173.88% -0.09%
注：本基金业绩比较基准为中信综合指数×80％＋中信国债指数×20％。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
其中t=1,2,3,··· 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图：嘉实服务增值行业混合基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年4月1日至2009年6月30日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：（1）在正常市场情况下，本基金资产配置的比例范围：股票资产25%-95％；债券资产0%-70%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。（2）持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%。（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。（4）法律法规规定的其他限制。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2009年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、15只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈勤 本基金基金经理 2008年3月20日 - 7 曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师，华夏基金管理有限公司基金经理助理，银华基金管理有限公司投资管理部，曾任银华优势企业混合基金经理。2007年11月加盟嘉实基金管理有限公司。工商管理硕士（MBA）、经济学硕士、特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格，国籍加拿大。
注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至报告期末本基金基金份额净值为3.301元，本报告期基金份额净值增长率为52.40%，同期业绩比较基准收益率为56.65%。
回顾2009年上半年，A股市场主要指数总体呈现震荡向上的走势，截止到本报告期末，市场主要指数比上一年末上涨大约75%。从行业和板块来看，基本经历了两个阶段：第一阶段是在国内外经济复苏的前景尚不明确的情况下，以新能源和军工概念等为代表的主题投资引领了市场的第一波上升行情。进入二季度，在经济复苏迹象日益明显的情况下，与其相关性强的金融、地产、资源和采掘类等板块，成为引领市场进一步上升的主要推动力。综合来看，报告期内表现比较好的板块有房地产、金融服务和采掘，表现相对弱的板块有公用事业、农林牧渔和文化传播等防御性行业。
报告期内，本基金基本保持了较高的股票仓位配置。在行业配置上做到了去稳增锐，增加了直接受益于经济复苏的资源和投资品如金融、房地产、采掘等板块的配置，减少了在医药、设备制造和综合等行业的比例。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
尽管市场指数在本报告期创出了年内新高，市场平均估值水平也有较大提高，但我们对下阶段A股市场仍然保持谨慎乐观。主要原因是：（1）宏观经济继续改善，其效用正在向微观经济面传导的预期增强；（2）从大类资产收益率的比较角度出发，股票资产收益率吸引力尽管较前期有所下降，但其相对收益率仍较其他资产类别具备一定优势；（3）充裕的流动性在短期内预计不会发生逆转，前期财富效应使得市场资金保持活跃；（4）考虑到业绩预期的向上调整，目前的市场估值水平偏高，但仍处于合理范围内，同时板块之间仍然具有明显的估值差异，反映出市场参与者的理性；（5）市场整体抗风险的能力得到增强。
在下阶段操作中，本基金将继续保持股票资产较高的配置；在行业选择中，将集中配置受益于固定资产投资增加，特别是房地产开发投资相关的行业和上游资源品，并开始配置在经济复苏到增长中后期受益明显的板块和个股。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同（二十三（二）收益分配原则）"7.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成"，报告期内本基金未实施收益分配。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对嘉实服务增值行业证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实服务增值行业证券投资基金
报告截止日：2009年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年6月30日 上年度末
2008年12月31日
资 产
银行存款 6.4.7.1 691,385,754.79 210,156,059.22
结算备付金 32,987,693.33 15,375,394.62
存出保证金 4,138,597.10 1,973,341.28
交易性金融资产 6.4.7.2 4,273,899,762.42 3,327,687,837.55
其中：股票投资 3,879,322,686.32 2,750,053,269.87
基金投资 - -
债券投资 394,577,076.10 577,634,567.68
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 95,481,575.82
应收利息 6.4.7.5 6,497,581.64 15,492,869.73
应收股利 801,832.45 -
应收申购款 16,415,418.33 235,872.71
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 5,026,126,640.06 3,666,402,950.93
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年6月30日 上年度末
2008年12月31日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 42,584,093.31 -
应付赎回款 7,714,487.94 2,545,337.44
应付管理人报酬 5,874,679.01 4,775,770.21
应付托管费 979,113.17 795,961.72
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 20,763,244.15 7,980,857.08
应交税费 317,240.44 317,240.44
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 1,218,439.64 1,127,261.87
负债合计 79,451,297.66 17,542,428.76
所有者权益
实收基金 6.4.7.9 1,498,508,511.09 1,684,851,076.34
未分配利润 6.4.7.10 3,448,166,831.31 1,964,009,445.83
所有者权益合计 4,946,675,342.40 3,648,860,522.17
负债和所有者权益总计 5,026,126,640.06 3,666,402,950.93
注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值3.301元，基金份额总额1,498,508,511.09份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实服务增值行业证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
一、收入 1,870,338,071.86 -3,000,405,835.93
1.利息收入 7,701,469.84 14,817,664.15
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,602,838.04 3,278,998.93
债券利息收入 6,098,631.80 11,494,505.65
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 44,159.57
其他利息收入 - -
2.投资收益 1,254,056,201.74 -140,216,922.43
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,236,057,122.69 -160,868,170.84
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -1,127,040.96 -8,209,219.08
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - 3,067,104.92
股利收益 6.4.7.15 19,126,120.01 25,793,362.57
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 607,874,124.35 -2,876,681,573.16
4.汇兑收益 -
5.其他收入 6.4.7.17 706,275.93 1,674,995.51
二、费用 -98,207,472.82 -209,014,855.70
1．管理人报酬 -32,003,561.46 -57,821,577.49
2．托管费 -5,333,926.90 -9,636,929.57
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 -60,650,640.29 -140,496,789.45
5．利息支出 - -821,925.72
其中：卖出回购金融资产支出 - -821,925.72
6．其他费用 6.4.7.19 -219,344.17 -237,633.47
三、利润总额 1,772,130,599.04 -3,209,420,691.63
所得税费用 - -
四、净利润 1,772,130,599.04 -3,209,420,691.63
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实服务增值行业证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,684,851,076.34 1,964,009,445.83 3,648,860,522.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,772,130,599.04 1,772,130,599.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -186,342,565.25 -287,973,213.56 -474,315,778.81
其中：1.基金申购款 509,536,395.49 980,468,245.42 1,490,004,640.91
2.基金赎回款 -695,878,960.74 -1,268,441,458.98 -1,964,320,419.72
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,498,508,511.09 3,448,166,831.31 4,946,675,342.40
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,321,021,331.86 7,800,914,752.70 10,121,936,084.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,209,420,691.63 -3,209,420,691.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -274,894,965.66 -751,417,488.24 -1,026,312,453.90
其中：1.基金申购款 241,419,058.78 635,616,229.18 877,035,287.96
2.基金赎回款 -516,314,024.44 -1,387,033,717.42 -1,903,347,741.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -420,909,607.18 -420,909,607.18
五、期末所有者权益（基金净值） 2,046,126,366.20 3,419,166,965.65 5,465,293,331.85
6.4 报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2差错更正的说明
报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
（1） 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的管理费 32,003,561.46 57,821,577.49
其中：当期已支付 26,128,882.45 50,666,969.40
期末未支付 5,874,679.01 7,154,608.09
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
（2） 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
当期应支付的托管费 5,333,926.90 9,636,929.57
其中：当期已支付 4,354,813.73 8,444,494.90
期末未支付 979,113.17 1,192,434.67
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易
金额 利息
收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限公司 - 105,938,783.56 - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易
金额 利息
收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限公司 96,100,000.00 289,308,468.49 - - 565,410,000.00 606,817.60
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
（1） 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2009年1月1日至2009年6月30日）、上年度可比期间（2008年1月1日至2008年6月30日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。
（2） 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2009年6月30日）、上年度末（2008年12月31日），其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至2009年6月30日 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公司 691,385,754.79 1,400,168.45 478,825,111.06 2,993,066.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
（1） 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
（单位：股） 期末
成本总额 期末
估值总额
600239 云南城投 2009-04-14 2010-04-12 非公开发行
流通受限 15.18 13.34 2,100,000 21,252,000.00 28,014,000.00
600522 中天科技 2009-03-06 2010-03-04 非公开发行
流通受限 8.60 11.87 2,470,000 21,242,000.00 29,318,900.00
600583 海油工程 2008-12-31 2009-12-31 非公开发行
流通受限 11.55 9.71 4,800,000 36,960,000.00 46,608,000.00
002122 天马股份 2009-02-17 2010-02-19 非公开发行
流通受限 47.00 25.27 1,000,000 23,500,000.00 25,270,000.00
注：(1)本基金于2009年4月14日参与认购云南城投非公开发行股票，认购数量1,400,000股，该股票于2009年6月16日实施2008年度资本公积金转增股本，按每10股转增5股，新增700,000股。（2）本基金于2008年12月31日参与认购海油工程非公开发行股票，认购数量3,200,000股，该股票于2009年5月26日实施2008年利润分配，按每10股送1股、转增4股，新增1,600,000股。（3）本基金于2009年2月17日参与认购天马股份非公开发行股票，认购数量500,000股，该股票于2009年4月2日实施2008年度利润分配及资本公积转增股本，按每10股转增10股，新增500,000股。
（2）受限证券类别：债券
期末（2009年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。
（3） 受限证券类别：其他
期末（2009年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票：无
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
（1） 银行间市场债券正回购
期末本基金银行间市场债券正回购余额为零。
（2） 交易所市场债券正回购
期末本基金的交易所债券正回购余额为零。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,879,322,686.32 77.18
其中：股票 3,879,322,686.32 77.18
2 固定收益投资 394,577,076.10 7.85
其中：债券 394,577,076.10 7.85
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 724,373,448.12 14.41
6 其他资产 27,853,429.52 0.55
合计 5,026,126,640.06 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 193,727,425.48 3.92
C 制造业 1,008,416,740.59 20.39
C0 食品、饮料 47,291,454.91 0.96
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 51,904,500.00 1.05
C5 电子 48,230,197.95 0.98
C6 金属、非金属 68,626,737.16 1.39
C7 机械、设备、仪表 640,158,225.70 12.94
C8 医药、生物制品 152,205,624.87 3.08
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 132,750,041.35 2.68
E 建筑业 293,042,718.52 5.92
F 交通运输、仓储业 192,591,681.91 3.89
G 信息技术业 196,620,288.14 3.97
H 批发和零售贸易 143,917,162.01 2.91
I 金融、保险业 1,261,611,668.43 25.50
J 房地产业 434,043,724.41 8.77
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 22,601,235.48 0.46
M 综合类 - -
合计 3,879,322,686.32 78.42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 10,871,001 403,422,847.11 8.16
2 600016 民生银行 36,049,845 285,514,772.40 5.77
3 000002 万 科Ａ 21,039,895 268,258,661.25 5.42
4 601169 北京银行 12,298,505 199,973,691.30 4.04
5 600546 中油化建 7,145,630 149,343,667.00 3.02
6 002242 九阳股份 5,573,457 145,467,227.70 2.94
7 000651 格力电器 5,843,265 122,124,238.50 2.47
8 600028 中国石化 9,386,668 100,061,880.88 2.02
9 000623 吉林敖东 2,460,001 99,556,240.47 2.01
10 601328 交通银行 10,799,959 97,307,630.59 1.97
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 766,613,984.30 21.01
2 601601 中国太保 571,217,168.82 15.65
3 601318 中国平安 518,939,804.87 14.22
4 600016 民生银行 440,883,089.13 12.08
5 600030 中信证券 372,952,784.30 10.22
6 000002 万 科Ａ 360,163,212.65 9.87
7 600048 保利地产 330,745,811.10 9.06
8 601169 北京银行 320,498,648.06 8.78
9 601328 交通银行 232,003,845.50 6.36
10 600029 南方航空 228,401,019.50 6.26
11 000063 中兴通讯 226,475,939.55 6.21
12 002202 金风科技 222,609,761.36 6.10
13 601001 大同煤业 219,301,477.79 6.01
14 000825 太钢不锈 202,884,511.42 5.56
15 000758 中色股份 185,891,259.82 5.09
16 600895 张江高科 185,169,874.00 5.07
17 000792 盐湖钾肥 183,577,871.74 5.03
18 002242 九阳股份 183,368,704.18 5.03
19 600031 三一重工 182,909,737.89 5.01
20 000623 吉林敖东 174,402,530.78 4.78
21 600837 海通证券 172,018,951.46 4.71
22 000709 唐钢股份 171,279,009.71 4.69
23 600028 中国石化 170,361,748.37 4.67
24 000651 格力电器 169,606,318.49 4.65
25 600795 国电电力 167,512,839.48 4.59
26 600835 上海机电 167,281,229.44 4.58
27 600809 山西汾酒 164,675,945.60 4.51
28 601699 潞安环能 163,901,341.06 4.49
29 600001 邯郸钢铁 161,640,651.48 4.43
30 000527 美的电器 158,810,913.16 4.35
31 000839 中信国安 147,853,416.93 4.05
32 600196 复星医药 146,735,635.43 4.02
33 000983 西山煤电 138,206,061.79 3.79
34 600015 华夏银行 137,715,658.75 3.77
35 600325 华发股份 137,412,309.79 3.77
36 600551 时代出版 131,558,629.89 3.61
37 600973 宝胜股份 127,728,473.28 3.50
38 000597 东北制药 127,084,216.23 3.48
39 600487 亨通光电 126,870,494.87 3.48
40 000528 柳 工 125,123,163.67 3.43
41 600486 扬农化工 124,719,245.00 3.42
42 600546 中油化建 124,489,125.66 3.41
43 600290 华仪电气 119,999,928.05 3.29
44 601168 西部矿业 118,548,653.91 3.25
45 600657 信达地产 118,224,174.00 3.24
46 600582 天地科技 116,286,934.31 3.19
47 600348 国阳新能 111,514,900.11 3.06
48 600036 招商银行 110,427,388.38 3.03
49 000686 东北证券 109,701,671.23 3.01
50 600251 冠农股份 104,881,179.13 2.87
51 600900 长江电力 103,021,924.97 2.82
52 600359 新农开发 100,277,171.82 2.75
53 002024 苏宁电器 99,832,791.18 2.74
54 600655 豫园商城 99,451,760.81 2.73
55 600887 *ST伊利 98,329,494.58 2.69
56 601398 工商银行 98,023,660.71 2.69
57 000157 中联重科 97,854,648.47 2.68
58 600697 欧亚集团 97,262,826.67 2.67
59 600231 凌钢股份 96,243,953.64 2.64
60 000690 宝新能源 96,199,973.19 2.64
61 600068 葛洲坝 95,684,266.23 2.62
62 601006 大秦铁路 94,285,962.58 2.58
63 601390 中国中铁 93,419,062.29 2.56
64 000783 长江证券 92,800,542.85 2.54
65 000910 大亚科技 88,861,001.42 2.44
66 600642 申能股份 88,808,679.99 2.43
67 601958 金钼股份 88,299,165.31 2.42
68 600307 酒钢宏兴 87,301,205.47 2.39
69 000059 辽通化工 86,331,243.01 2.37
70 600635 大众公用 85,206,898.20 2.34
71 600518 康美药业 85,173,283.69 2.33
72 002122 天马股份 84,454,733.45 2.31
73 600058 五矿发展 84,075,400.18 2.30
74 601899 紫金矿业 82,938,788.31 2.27
75 600100 同方股份 82,069,010.57 2.25
76 601939 建设银行 81,139,814.00 2.22
77 601766 中国南车 78,091,699.17 2.14
78 600027 华电国际 77,370,614.59 2.12
79 002121 科陆电子 77,102,017.64 2.11
80 600816 安信信托 77,046,706.36 2.11
81 600675 中华企业 77,028,304.61 2.11
82 600185 *ST海星 75,790,291.38 2.08
83 600598 北大荒 75,374,380.91 2.07
84 600097 开创国际 73,495,785.91 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 638,910,636.82 17.51
2 601318 中国平安 595,658,966.99 16.32
3 601166 兴业银行 546,070,009.74 14.97
4 600048 保利地产 429,452,779.09 11.77
5 600030 中信证券 389,763,956.03 10.68
6 600415 小商品城 351,339,203.65 9.63
7 600016 民生银行 343,280,969.96 9.41
8 601699 潞安环能 327,763,200.74 8.98
9 000792 盐湖钾肥 318,643,358.83 8.73
10 002202 金风科技 300,904,311.50 8.25
11 600015 华夏银行 270,013,171.25 7.40
12 601328 交通银行 250,762,697.79 6.87
13 600029 南方航空 246,193,274.08 6.75
14 601001 大同煤业 233,373,998.54 6.40
15 000063 中兴通讯 226,738,228.00 6.21
16 000825 太钢不锈 222,329,029.51 6.09
17 600325 华发股份 220,168,623.10 6.03
18 000709 唐钢股份 204,466,969.06 5.60
19 601169 北京银行 202,859,665.51 5.56
20 600383 金地集团 200,198,821.63 5.49
21 600551 时代出版 197,521,702.92 5.41
22 600895 张江高科 191,962,815.46 5.26
23 000758 中色股份 190,653,787.79 5.23
24 600001 邯郸钢铁 187,741,117.05 5.15
25 600809 山西汾酒 185,710,007.85 5.09
26 600837 海通证券 185,231,870.92 5.08
27 000597 东北制药 182,774,408.01 5.01
28 000527 美的电器 169,037,277.55 4.63
29 002038 双鹭药业 160,339,389.25 4.39
30 600835 上海机电 159,430,062.02 4.37
31 000651 格力电器 158,578,735.56 4.35
32 600196 复星医药 154,479,518.74 4.23
33 000983 西山煤电 149,244,697.17 4.09
34 600795 国电电力 148,632,758.80 4.07
35 000002 万 科Ａ 142,483,498.61 3.90
36 600290 华仪电气 141,384,564.07 3.87
37 601168 西部矿业 140,187,412.88 3.84
38 600036 招商银行 139,685,934.68 3.83
39 600973 宝胜股份 135,271,799.65 3.71
40 600486 扬农化工 125,783,610.97 3.45
41 000157 中联重科 119,070,839.34 3.26
42 600487 亨通光电 118,153,547.16 3.24
43 000528 柳 工 111,495,245.86 3.06
44 600816 安信信托 108,853,289.16 2.98
45 600519 贵州茅台 108,239,344.79 2.97
46 002024 苏宁电器 106,530,214.21 2.92
47 000965 天保基建 105,740,940.38 2.90
48 600649 城投控股 103,051,804.92 2.82
49 000690 宝新能源 99,868,072.36 2.74
50 600489 中金黄金 99,525,698.37 2.73
51 601398 工商银行 99,509,285.16 2.73
52 600022 济南钢铁 98,830,377.04 2.71
53 000877 天山股份 98,808,437.15 2.71
54 600642 申能股份 98,489,283.30 2.70
55 601088 中国神华 97,662,454.76 2.68
56 601006 大秦铁路 97,590,243.86 2.67
57 600307 酒钢宏兴 97,334,626.83 2.67
58 600359 新农开发 97,200,881.32 2.66
59 000910 大亚科技 96,843,032.68 2.65
60 600251 冠农股份 96,385,385.54 2.64
61 000783 长江证券 95,868,526.65 2.63
62 600231 凌钢股份 95,762,656.62 2.62
63 600697 欧亚集团 95,584,522.97 2.62
64 600900 长江电力 92,284,792.12 2.53
65 600027 华电国际 92,187,799.44 2.53
66 000059 辽通化工 91,922,785.41 2.52
67 000839 中信国安 91,577,582.28 2.51
68 601958 金钼股份 91,253,724.96 2.50
69 600635 大众公用 91,041,668.36 2.50
70 600031 三一重工 89,069,831.19 2.44
71 000623 吉林敖东 88,662,150.30 2.43
72 600100 同方股份 87,021,568.48 2.38
73 601899 紫金矿业 86,720,022.08 2.38
74 002122 天马股份 84,853,628.78 2.33
75 002121 科陆电子 84,740,945.82 2.32
76 600068 葛洲坝 84,059,810.08 2.30
77 600657 信达地产 82,109,388.59 2.25
78 600598 北大荒 81,829,432.58 2.24
79 601939 建设银行 81,625,444.87 2.24
80 600104 上海汽车 80,977,028.67 2.22
81 600655 豫园商城 79,368,046.80 2.18
82 601766 中国南车 78,680,408.25 2.16
83 600510 黑牡丹 77,584,625.91 2.13
84 600432 吉恩镍业 76,707,078.74 2.10
85 600518 康美药业 76,559,577.02 2.10
86 600258 首旅股份 75,582,795.89 2.07
87 600185 *ST海星 75,450,639.85 2.07
88 600690 青岛海尔 74,119,982.94 2.03
89 002152 广电运通 74,085,177.16 2.03
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 19,377,561,377.51
卖出股票收入（成交）总额 20,094,942,970.46
注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 152,880,000.00 3.09
3 金融债券 49,930,000.00 1.01
其中：政策性金融债 49,930,000.00 1.01
4 企业债券 191,767,076.10 3.88
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 394,577,076.10 7.98
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 122964 09龙湖债 907,280 94,720,032.00 1.91
2 126018 08江铜债 978,730 71,378,778.90 1.44
3 0801044 08央行票据44 500,000 52,475,000.00 1.06
4 0801017 08央行票据17 500,000 52,295,000.00 1.06
5 090404 09农发04 500,000 49,930,000.00 1.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,138,597.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 801,832.45
4 应收利息 6,497,581.64
5 应收申购款 16,415,418.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 27,853,429.52
注：7.9.3 "其他资产"为报告期末（2009年6月30日）的金额。
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额
比例 持有份额 占总份额
比例
90,602 16,539.46 398,905,516.96 26.62% 1,099,602,994.13 73.38%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 988,004.93 0.0659%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2004年4月1日）基金份额总额 9,033,444,910.92
报告期期初基金份额总额 1,684,851,076.34
报告期期间基金总申购份额 509,536,395.49
报告期期间基金总赎回份额 695,878,960.74
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 1,498,508,511.09
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1股票交易
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
中信建投证券有限责任公司 3 1,691,467,694.47 4.29% 1,374,328.38 4.16% 新增2个
北京高华证券有限责任公司 1 3,367,656,317.19 8.55% 2,862,484.92 8.67% -
中银国际证券有限责任公司 2 1,761,164,005.35 4.47% 1,430,963.15 4.33% 新增1个
海通证券股份有限公司 3 3,851,929,440.45 9.77% 3,274,126.48 9.91% 新增2个
中国银河证券股份有限公司 3 465,919,893.88 1.18% 396,031.21 1.20% 新增2个
光大证券股份有限公司 2 311,673,824.69 0.79% 264,919.93 0.80% 新增1个
兴业证券股份有限公司 1 2,402,364,472.52 6.10% 2,041,991.11 6.18% -
联合证券有限责任公司 2 2,582,050,699.71 6.55% 2,194,732.74 6.64% 新增1个
中国国际金融有限公司 3 525,341,690.42 1.33% 445,208.69 1.35% 新增2个
国泰君安证券股份有限公司 4 2,123,214,820.25 5.39% 1,804,724.37 5.46% 新增3个
广发华福证券有限责任公司 1 765,463,673.68 1.94% 650,647.77 1.97% -
安信证券股份有限公司 2 2,842,761,413.14 7.21% 2,416,332.54 7.31% 新增1个
中信证券股份有限公司 3 2,390,569,018.68 6.07% 2,031,977.55 6.15% 新增
申银万国证券股份有限公司 2 1,275,374,898.62 3.24% 1,054,517.10 3.19% 新增
渤海证券股份有限公司 1 265,846,930.57 0.67% 225,963.17 0.68% 新增
浙商证券有限责任公司 1 142,589,179.77 0.36% 121,198.95 0.37% 新增
东海证券有限责任公司 1 268,698,803.04 0.68% 228,393.66 0.69% 新增
瑞银证券有限责任公司 1 252,800,217.50 0.64% 214,880.44 0.65% 新增
华泰证券股份有限公司 2 1,285,923,738.67 3.26% 1,093,036.14 3.31% 新增
长江证券股份有限公司 1 5,905,903,760.37 14.99% 4,798,608.31 14.53% -
长城证券有限责任公司 2 3,902,277,099.88 9.90% 3,238,127.25 9.80% 新增1个
江南证券有限责任公司 1 1,025,518,755.12 2.60% 871,685.40 2.64% -
信泰证券有限责任公司 1 - - - - -
东方证券股份有限公司 1 - - - - -
新时代证券有限责任公司 1 - - - - 新增
国信证券股份有限公司 1 - - - - 新增
湘财证券有限责任公司 1 - - - - 新增
国金证券股份有限公司 2 - - - - 新增
华宝证券经纪有限责任公司 1 - - - - 新增
英大证券有限责任公司 2 - - - - 新增
大通证券股份有限公司 1 - - - - 新增
东吴证券有限责任公司 1 - - - - 新增
东北证券股份有限公司 2 - - - - 新增
平安证券有限责任公司 1 - - - - 新增
中国建银投资证券有限责任公司 2 - - - - 新增
广发证券股份有限公司 1 - - - - 新增
齐鲁证券有限公司 1 - - - - 新增
招商证券股份有限公司 1 - - - - 新增
宏源证券股份有限公司 1 - - - - 新增
中信金通证券有限责任公司 1 - - - - 新增
注1：本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
注3:报告期内，本基金减少国泰君安证券股份有限公司上海交易单元1个、联合证券有限责任公司上海交易单元1个。
10.7.2债券交易
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例
中信建投证券股份有限公司 7,599,417.52 3.59%
国泰君安证券股份有限公司 135,062,161.25 63.79%
海通证券股份有限公司 19,864,366.12 9.38%
长江证券股份有限公司 9,574,275.92 4.52%
中信证券股份有限公司 28,685,338.76 13.55%
浙商证券有限责任公司 10,931,144.71 5.16%
10.7.3债券回购交易：无
10.7.4权证交易：无
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年8月29日
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