巨潮聚焦
基金代码：377020 基金简称：上投摩根内需动力股票
上投摩根内需动力股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 上投摩根内需动力股票
基金主代码 377020
交易代码 377020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年4 月13 日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,259,702,774.17
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于内需增长背景下具有竞争优势的上市公司，把握中国经济和行业快速增长带来的投资机会，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略
（1）股票投资策略在投资组合构建和管理的过程中，本基金将采取"自上而下"与"自下而上"相结
合的方法。基金管理人在内需驱动行业分析的基础上，选择具有可持续增长前景的优势上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。
（2）固定收益类投资策略
本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。
在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋上证国债
指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证
券投资基金中较高风险、较高收益的基
金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理
有限公司 中国工商银行股份有限
公司
信息披露负责人 姓名 朱戈宇 蒋松云
联系电话 021-38794999 010-66105799
电子邮箱 peter.zhu@jpmf-sitico.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-4888
021-38794888 95588
传真 021-68881170 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.51fund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年04月13日-2007年12月31日
本期已实现收益 3,531,589,868.63 -2,910,982,611.93 2,878,537,368.74
本期利润 6,132,083,768.32 -7,922,935,350.33 6,880,365,552.30
加权平均基金份额本期利润 0.5523 -0.6837 0.5559
本期基金份额净值增长率 72.62% -47.00% 52.07%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 0.1860 -0.2608 0.2262
期末基金资产净值 11,815,638,590.93 8,403,741,512.98 17,025,115,846.51
期末基金份额净值 1.2760 0.7392 1.5207
注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 14.17% 1.46% 15.30% 1.41% -1.13% 0.05%
过去六个月 13.13% 1.72% 10.51% 1.70% 2.62% 0.02%
过去一年 72.62% 1.65% 77.54% 1.64% -4.92% 0.01%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 39.13% 1.79% 11.99% 2.03% 27.14% -0.24%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.本基金合同生效日为2007 年4 月13 日，图示时间段为2007 年4 月13 日至2009年12 月31 日。
2.本基金建仓期自2007 年4 月13 日至2007 年10 月12 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：
1.图示2007年是指本基金合同生效日2007年4月13日至2007年12月31日。
2.合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2008年 1.000 507,731,967.83 604,730,682.02 1,112,462,649.85
合计 1.000 507,731,967.83 604,730,682.02 1,112,462,649.85
注：根据基金实际运作情况，本基金以2009年12月31日为收益分配基准日，于2010年1月29日实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.8元，合计发放红利711,344,437.65元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为"上海国际信托有限公司"）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截止2009年12月底，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份；上投摩根中小盘股票型证券投资基金，于2009年1月21日成立，首发规模为826,057,598.05份；上投摩根纯债债券型证券投资基金，于2009年6月24日成立，首发规模为1,801,237,418.78份（其中A类基金份额423,047,194.30份，B类基金份额1,378,190,224.48份）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王孝德 本基金基金经理 2008-9-27 - 11年以上 毕业于浙江农业大学。历任（国泰）君安证券研究所研究员、德邦证券证券投资部副总经理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理。2007年4月至2008年4月任宝康消费品证券投资基金基金经理，2008年5月加入上投摩根基金管理有限公司，2009年4月起同时担任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
孙延群 本基金基金经理，基金管理人投资总监 2005-11-15 2009-7-6 12年以上 男，1968年出生，硕士学历，中国注册会计师。1992年进入哈尔滨飞机制造公司；1997年至2003年间，分别在中兴信托投资有限公司上海证券管理总部及平安证券有限责任公司担任行业分析师；2003年3月进入景顺长城基金管理有限公司，任景顺长城内需增长基金的基金经理；2005年6月加入上投摩根基金管理有限公司投资管理部，从2005年11月起担任上投摩根阿尔法基金的基金经理，负责阿尔法基金的投资工作；并从2007年4月起同时担任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。
注：
1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日，其中孙延群先生作为首任基金经理的任职日期自本基金合同正式生效之日，因孙延群先生于2009年7月5日因病辞世，管理人于2009年7月6日发布上投摩根基金管理有限公司关于基金经理变更的公告。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，未出现重大违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
为更好的执行公平交易制度指导意见的原则，考虑到投资组合投资风格的分类情况可能随着外部因素的影响而发生变化，公司自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。为了更客观地得出结果，在第三方专业机构的协助下公司对管理的所有投资组合的投资风格分类制定了标准，并由第三方专业机构的分析团队与公司相关部门按照上述分类标准对公司管理的投资组合进行打分，根据内外部评分得出的投资组合分类结果，作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。
本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
过去一年的投资环境是较为复杂和难以把握的，特别是在年初，实体经济尚处于存货清理阶段，我们观察到的当期运行数据很难给我们的投资决策带来信心。但是，在巨额信贷刺激的宽松流动性环境和国家产业政策支持下，房地产、汽车和家电等行业数据出现了出乎意料的增长。从中国A股市场来看，前七个月处于单边上涨行情，后五个月则处于震荡格局。从行业表现来看，上半年金融、地产和煤炭等行业表现出色，下半年以大消费类行业表现出色，而家电、汽车则贯穿全年表现出色。
本基金在上半年主要减持了在2008年表现出色的医药、电力设备和食品饮料等防御性行业，增持了金融、地产和部分新能源公司；下半年则逐步降低金融地产持有比例，相应增加了大消费中的医药、零售和食品饮料等行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金份额净值为1.2760元，本报告期份额净值增长率为72.62%，同期业绩比较基准收益率为77.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，当前中国的实体经济活动处于一种较为活跃状态，相应地中国货币政策也处于逐步收紧状态之中。展望未来，国内消费环境正变得越来越好，特别是低收入人群的消费，预计未来将继续处于稳定增长状态；出口部分的贸易环境正变得难以把握；国内投资增长率在可见的未来将逐步走低。中国A股市场在经过2009年的大幅上涨以后，在流动性总体收紧背景下，加上股票的总供给量偏多，整体上将难以延续过去一年的上涨趋势，但是，我们认为A股仍将有一定的结构性机会。我们将持续关注国内终端消费领域的机会，特别是持续成长行业的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基
金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程
进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基
金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值
委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关
基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估
值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在
任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金实际运作情况，本基金以2009年12月31日为收益分配基准日，于2010年1月29日实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.8元，合计发放红利711,344,437.65元，符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对上投摩根内需动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，上投摩根内需动力股票型证券投资基金的管理人--上投摩根基金管理有限公司在上投摩根内需动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根内需动力股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根内需动力股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"（编号：普华永道中天审字(2010)第20260号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：上投摩根内需动力股票型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 974,328,279.44 655,697,121.97
结算备付金 55,586,542.48 11,213,243.43
存出保证金 17,657,811.84 1,647,652.90
交易性金融资产 7.4.7.2 11,048,906,190.33 7,671,770,530.58
其中：股票投资 10,650,716,190.33 6,581,444,888.87
基金投资 - -
债券投资 398,190,000.00 1,090,325,641.71
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 77,804,985.15
应收利息 7.4.7.5 5,822,196.25 14,202,643.40
应收股利 - -
应收申购款 105,298,935.08 3,360,493.55
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 12,207,599,955.42 8,435,696,670.98
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 275,866,839.88 8,675,883.83
应付赎回款 73,987,437.59 4,952,424.53
应付管理人报酬 14,809,994.15 10,737,810.68
应付托管费 2,468,332.34 1,789,635.12
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 23,770,999.06 5,125,704.36
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,057,761.47 673,699.48
负债合计 391,961,364.49 31,955,158.00
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 9,259,702,774.17 11,368,078,504.34
未分配利润 7.4.7.10 2,555,935,816.76 -2,964,336,991.36
所有者权益合计 11,815,638,590.93 8,403,741,512.98
负债和所有者权益总计 12,207,599,955.42 8,435,696,670.98
注 ：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值1.2760元，基金份额总额9,259,702,774.17份。
7.2 利润表
会计主体：上投摩根内需动力股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入 6,489,086,260.42 -7,676,813,760.54
1.利息收入 22,097,970.72 45,145,906.56
其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,036,856.49 12,866,007.13
债券利息收入 14,061,114.23 32,003,291.93
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 276,607.50
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 3,861,978,501.82 -2,714,589,965.88
其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,790,593,536.52 -2,832,160,115.70
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 12,244,636.75 15,830,279.76
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 12,977,021.37
股利收益 7.4.7.15 59,140,328.55 88,762,848.69
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 2,600,493,899.69 -5,011,952,738.40
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 4,515,888.19 4,583,037.18
减：二、费用 357,002,492.10 246,121,589.79
1．管理人报酬 174,385,275.89 175,726,242.50
2．托管费 29,064,212.68 29,287,707.14
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 153,080,286.15 36,807,770.70
5．利息支出 - 3,795,682.62
其中：卖出回购金融资产支出 - 3,795,682.62
6．其他费用 7.4.7.19 472,717.38 504,186.83
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 6,132,083,768.32 -7,922,935,350.33
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 6,132,083,768.32 -7,922,935,350.33
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根内需动力股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日
实收基金 未分配
利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,368,078,504.34 -2,964,336,991.36 8,403,741,512.98
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,132,083,768.32 6,132,083,768.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -2,108,375,730.17 -611,810,960.20 -2,720,186,690.37
其中：1.基金申购款 4,022,232,864.62 200,734,188.59 4,222,967,053.21
2.基金赎回款 -6,130,608,594.79 -812,545,148.79 -6,943,153,743.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 9,259,702,774.17 2,555,935,816.76 11,815,638,590.93
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
实收基金 未分配
利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 11,195,819,255.25 5,829,296,591.26 17,025,115,846.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,922,935,350.33 -7,922,935,350.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） 172,259,249.09 241,764,417.56 414,023,666.65
其中：1.基金申购款 3,845,989,072.79 594,301,895.32 4,440,290,968.11
2.基金赎回款 -3,673,729,823.70 -352,537,477.76 -4,026,267,301.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -1,112,462,649.85 -1,112,462,649.85
五、期末所有者权益（基金净值） 11,368,078,504.34 -2,964,336,991.36 8,403,741,512.98
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
章硕麟 胡志强 罗嘉
--------- --------- --------
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根内需动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第091号《关于同意上投摩根内需动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币9,884,050,624.48元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第046号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》于2007年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为9,884,799,607.98份基金份额，其中认购资金利息折合748,983.50份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%，债券、现金及其它短期金融工具为0-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是内需驱动行业中的优势企业，80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X80%＋上证国债指数收益率X20%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2010年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司("上国投") 基金管理人的股东
摩根富林明资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
香港沪光国际投资管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P. Morgan Asset Management
(London) Limited 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited (2009年10月27日前原名为J.P.Morgan Asset Management Real Estate Advisers Limited) 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 174,385,275.89 175,726,242.50
其中：支付销售机构的客户维护费 22,724,345.01 26,944,933.46
注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 29,064,212.68 29,287,707.14
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - 10,077,172.60 - - - -
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - - -
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
基金合同生效日（2007年4月13日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 3,869,639.31 -
期间申购/买入总份额 - 3,869,639.31
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 694,619.16 -
期末持有的基金份额 3,175,020.15 3,869,639.31
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.03% 0.03%
注: 基金管理人上投摩根基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托中国建设银行股份有限公司办理，适用费率为0.25%。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 974,328,279.44 7,398,413.99 655,697,121.97 12,553,938.23
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
（单位：股） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
300015 爱尔眼科 09/10/15 10/02/01 新股网
下认购 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300027 华谊兄弟 09/10/19 10/02/01 新股网
下认购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
合计 2,665,150.86 4,956,654.21
注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,650,716,190.33 87.25
其中：股票 10,650,716,190.33 87.25
2 固定收益投资 398,190,000.00 3.26
其中：债券 398,190,000.00 3.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,029,914,821.92 8.44
6 其他各项资产 128,778,943.17 1.05
7 合计 12,207,599,955.42 100.00
注：截至2009年12月31日，上投摩根内需动力股票型证券投资基金资产净值为11,815,638,590.93元，基金份额净值为1.2760元，累计基金份额净值为1.3760元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 8,880,000.00 0.08
C 制造业 7,914,485,720.30 66.98
C0 食品、饮料 1,057,770,099.52 8.95
C1 纺织、服装、皮毛 260,626,105.76 2.21
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 526,984,811.33 4.46
C5 电子 227,243,010.67 1.92
C6 金属、非金属 1,581,252,286.49 13.38
C7 机械、设备、仪表 2,612,486,746.88 22.11
C8 医药、生物制品 1,648,122,659.65 13.95
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,346,932.60 0.18
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 30,019,972.92 0.25
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 1,528,414,488.17 12.94
I 金融、保险业 983,437,507.38 8.32
J 房地产业 53,014,546.75 0.45
K 社会服务业 108,042,486.40 0.91
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.03
M 综合类 - -
合计 10,650,716,190.33 90.14
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600660 福耀玻璃 66,000,789 986,051,787.66 8.35
2 000651 格力电器 33,007,782 955,245,211.08 8.08
3 601166 兴业银行 21,207,576 854,877,388.56 7.24
4 600518 康美药业 61,606,929 654,881,655.27 5.54
5 600859 王府井 12,986,918 479,087,405.02 4.05
6 002024 苏宁电器 22,831,307 474,434,559.46 4.02
7 600216 浙江医药 13,203,855 469,661,122.35 3.97
8 600519 贵州茅台 2,600,000 441,532,000.00 3.74
9 000786 北新建材 27,696,145 436,491,245.20 3.69
10 600031 三一重工 11,200,000 412,272,000.00 3.49
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.51fund.com）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002024 苏宁电器 2,025,036,004.95 24.10
2 601166 兴业银行 1,895,993,568.22 22.56
3 000002 万 科Ａ 1,887,600,765.69 22.46
4 600036 招商银行 1,852,071,173.20 22.04
5 601318 中国平安 1,715,150,316.30 20.41
6 600030 中信证券 1,294,666,580.72 15.41
7 000858 五 粮 液 1,030,503,641.27 12.26
8 600031 三一重工 1,023,518,339.92 12.18
9 600660 福耀玻璃 1,017,723,731.69 12.11
10 600518 康美药业 1,005,669,280.40 11.97
11 000651 格力电器 991,980,068.95 11.80
12 601328 交通银行 911,068,090.16 10.84
13 600216 浙江医药 762,170,347.63 9.07
14 000800 一汽轿车 758,456,313.90 9.03
15 600519 贵州茅台 693,779,575.97 8.26
16 600016 民生银行 691,977,139.78 8.23
17 000983 西山煤电 685,324,635.16 8.15
18 600585 海螺水泥 655,047,034.31 7.79
19 600089 特变电工 645,804,260.02 7.68
20 600582 天地科技 613,975,637.33 7.31
21 601009 南京银行 612,215,971.82 7.29
22 600028 中国石化 558,002,369.45 6.64
23 600177 雅戈尔 525,872,596.27 6.26
24 000527 美的电器 476,622,278.76 5.67
25 600895 张江高科 462,902,010.87 5.51
26 002202 金风科技 450,324,612.63 5.36
27 000024 招商地产 430,379,238.18 5.12
28 601169 北京银行 425,728,654.54 5.07
29 000009 中国宝安 420,194,953.22 5.00
30 601919 中国远洋 416,961,682.00 4.96
31 600517 置信电气 410,285,046.75 4.88
32 000786 北新建材 406,919,247.92 4.84
33 600690 青岛海尔 400,765,217.46 4.77
34 600586 金晶科技 393,995,270.97 4.69
35 600153 建发股份 391,262,747.49 4.66
36 600642 申能股份 388,997,622.60 4.63
37 000402 金 融 街 388,199,727.87 4.62
38 600859 王府井 387,895,536.27 4.62
39 600000 浦发银行 385,039,382.54 4.58
40 600104 上海汽车 375,277,491.29 4.47
41 601899 紫金矿业 372,195,801.69 4.43
42 000895 双汇发展 371,808,644.17 4.42
43 000729 燕京啤酒 355,808,712.03 4.23
44 600208 新湖中宝 355,532,740.76 4.23
45 600808 马钢股份 351,257,464.43 4.18
46 000759 武汉中百 330,834,682.80 3.94
47 601628 中国人寿 319,312,778.81 3.80
48 600005 武钢股份 318,702,909.15 3.79
49 601958 金钼股份 317,578,275.88 3.78
50 600415 小商品城 297,123,707.22 3.54
51 600058 五矿发展 295,309,216.82 3.51
52 000400 许继电气 280,430,736.44 3.34
53 000069 华侨城Ａ 276,225,377.34 3.29
54 600875 东方电气 264,285,185.41 3.14
55 002001 新 和 成 263,960,518.38 3.14
56 601699 潞安环能 258,285,819.67 3.07
57 601857 中国石油 258,134,304.63 3.07
58 000792 盐湖钾肥 256,034,146.64 3.05
59 000878 云南铜业 240,508,479.11 2.86
60 002154 报 喜 鸟 225,776,798.81 2.69
61 600479 千金药业 216,768,943.57 2.58
62 000960 锡业股份 213,194,743.09 2.54
63 600325 华发股份 208,597,382.81 2.48
64 600006 东风汽车 200,110,306.89 2.38
65 000401 冀东水泥 199,716,757.57 2.38
66 000060 中金岭南 199,541,174.65 2.37
67 600219 南山铝业 199,099,270.57 2.37
68 600475 华光股份 198,573,133.13 2.36
69 000559 万向钱潮 197,077,278.99 2.35
70 600748 上实发展 196,807,916.55 2.34
71 600062 双鹤药业 189,760,134.64 2.26
72 601668 中国建筑 188,911,665.71 2.25
73 600307 酒钢宏兴 178,951,462.42 2.13
74 600019 宝钢股份 174,355,309.73 2.07
注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 2,578,752,310.24 30.69
2 000002 万 科Ａ 2,188,065,937.79 26.04
3 601318 中国平安 2,087,185,803.18 24.84
4 002024 苏宁电器 1,767,725,640.71 21.03
5 601166 兴业银行 1,610,001,479.60 19.16
6 600089 特变电工 1,380,536,756.70 16.43
7 600030 中信证券 1,330,891,545.80 15.84
8 000858 五 粮 液 1,152,289,007.28 13.71
9 000983 西山煤电 1,097,133,586.73 13.06
10 601328 交通银行 970,373,041.15 11.55
11 600519 贵州茅台 964,299,460.63 11.47
12 600031 三一重工 949,645,810.24 11.30
13 600585 海螺水泥 911,128,120.04 10.84
14 000800 一汽轿车 788,479,765.63 9.38
15 600016 民生银行 765,958,478.31 9.11
16 600518 康美药业 705,686,300.42 8.40
17 600582 天地科技 699,990,888.71 8.33
18 000425 徐工机械 678,786,857.57 8.08
19 600216 浙江医药 630,229,990.46 7.50
20 600177 雅戈尔 621,976,678.99 7.40
21 002202 金风科技 600,900,212.62 7.15
22 601009 南京银行 582,078,845.82 6.93
23 600395 盘江股份 560,063,278.50 6.66
24 000009 中国宝安 534,304,388.44 6.36
25 600028 中国石化 523,123,929.02 6.22
26 000895 双汇发展 491,665,181.26 5.85
27 000024 招商地产 485,719,191.78 5.78
28 600208 新湖中宝 463,821,950.07 5.52
29 600690 青岛海尔 457,326,772.04 5.44
30 601169 北京银行 428,288,956.02 5.10
31 600000 浦发银行 425,909,312.72 5.07
32 000651 格力电器 425,231,313.06 5.06
33 600517 置信电气 419,060,832.50 4.99
34 000063 中兴通讯 415,591,564.41 4.95
35 600895 张江高科 405,829,082.94 4.83
36 000402 金 融 街 394,766,897.12 4.70
37 601919 中国远洋 393,911,949.73 4.69
38 600586 金晶科技 381,215,349.01 4.54
39 600153 建发股份 380,245,377.61 4.52
40 600104 上海汽车 372,670,320.31 4.43
41 600642 申能股份 363,785,970.75 4.33
42 000400 许继电气 351,717,001.43 4.19
43 601628 中国人寿 326,521,666.33 3.89
44 600415 小商品城 324,837,433.10 3.87
45 000069 华侨城Ａ 321,499,734.43 3.83
46 601958 金钼股份 319,307,588.91 3.80
47 601088 中国神华 314,187,256.99 3.74
48 600547 山东黄金 308,527,894.13 3.67
49 600808 马钢股份 306,527,465.25 3.65
50 601699 潞安环能 301,242,919.96 3.58
51 601899 紫金矿业 298,572,503.29 3.55
52 600005 武钢股份 297,963,409.28 3.55
53 000527 美的电器 294,892,136.96 3.51
54 600660 福耀玻璃 288,779,006.40 3.44
55 000878 云南铜业 260,720,261.12 3.10
56 600875 东方电气 257,570,550.22 3.06
57 002001 新 和 成 256,297,061.12 3.05
58 600748 上实发展 252,227,733.65 3.00
59 000792 盐湖钾肥 244,806,637.08 2.91
60 601857 中国石油 241,815,418.46 2.88
61 000826 合加资源 236,631,229.50 2.82
62 600325 华发股份 227,695,568.46 2.71
63 600058 五矿发展 224,937,468.86 2.68
64 000559 万向钱潮 223,241,342.05 2.66
65 600900 长江电力 212,879,748.78 2.53
66 002007 华兰生物 198,821,976.36 2.37
67 600475 华光股份 198,340,584.34 2.36
68 600622 嘉宝集团 195,578,414.61 2.33
69 600276 恒瑞医药 194,594,901.79 2.32
70 000401 冀东水泥 194,427,396.55 2.31
71 600062 双鹤药业 194,269,472.35 2.31
72 600858 银座股份 190,057,070.35 2.26
73 600307 酒钢宏兴 187,391,983.09 2.23
74 600348 国阳新能 185,935,487.38 2.21
75 000060 中金岭南 184,254,844.17 2.19
76 600267 海正药业 174,704,995.97 2.08
77 600511 国药股份 174,498,709.73 2.08
78 600219 南山铝业 173,884,509.17 2.07
注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 48,790,823,367.42
卖出股票收入（成交）总额 51,132,870,793.88
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 398,190,000.00 3.37
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 398,190,000.00 3.37
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 0901036 09央行票据36 1,500,000 147,435,000.00 1.25
2 0801020 08央行票据20 1,000,000 102,680,000.00 0.87
3 0901046 09央行票据46 1,000,000 98,240,000.00 0.83
4 0901051 09央行票据51 500,000 49,835,000.00 0.42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,657,811.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,822,196.25
5 应收申购款 105,298,935.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 128,778,943.17
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
931,841 9,937.00 1,131,507,879.48 12.22% 8,128,194,894.69 87.78%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 14,868.71 0.00%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007年4月13日）基金份额总额 9,884,799,607.98
本报告期期初基金份额总额 11,368,078,504.34
本报告期基金总申购份额 4,022,232,864.62
减：本报告期基金总赎回份额 6,130,608,594.79
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 9,259,702,774.17
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2009年2月28日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司督察长。
2009年5月20日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任侯明甫先生为公司副总经理。
2009年10月31日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，上投摩根基金管理有限公司副总经理傅帆先生因工作调动，已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议，同意傅帆先生辞去副总经理职务。
基金托管人：
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为150,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 15,739,466,049.65 15.75% 13,378,494.12 16.00%
中金公司 1 9,464,575,624.57 9.47% 7,690,049.42 9.20%
中信证券 1 20,595,716,436.90 20.62% 17,506,293.19 20.94%
中银国际 2 16,978,355,586.89 16.99% 14,157,724.56 16.93%
长江证券 1 5,137,607,427.79 5.14% 4,174,347.85 4.99%
安信证券 1 19,164,047,792.60 19.18% 16,289,355.47 19.48%
瑞银证券 1 12,825,879,380.68 12.84% 10,421,125.50 12.46%
注：
1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2.专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。
3.专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司风险评估联席会议批准。
4.2009年度新增安信证券、瑞银证券及中银国际(上交所)共计3个席位，无注销席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例
申银万国 - -
中金公司 - -
中信证券 8,066,820.24 16.25%
中银国际 6,410.93 0.01%
长江证券 - -
安信证券 41,565,504.60 83.74%
瑞银证券 - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无
上投摩根基金管理有限公司
二零一零年三月三十一日